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含未知函数序列矩约束模型的半参数效率界

作者

上市的：
  • 纯蓉艾

    （财政研究所）

  • 陈晓红

    （财政研究所和耶鲁大学）

摘要

本文计算了由含有未知函数的序列矩约束模型识别的有限维参数的半参数效率界。我们将Chamberlain（1992b）和Ai and Chen（2003）关于具有相同信息集的半参数条件矩约束模型的结果推广到嵌套信息集的情况，以及Chamberlain（1992a）和Brown and Newey（1998）的结果对于无未知函数的序列矩约束模型，对于可能内生变量的未知函数的情况。我们的定界结果适用于半参数面板数据模型和半参数两阶段插件问题。作为一个例子，我们计算了非参数工具变量（IV）回归的加权平均导数的效率界，发现简单的插件估计是无效的。最后，我们提出了一个最优加权、正交、筛分最小距离估计量，该估计量达到了半参数效率界。

建议引用

  • 艾春荣，陈晓红，2009。"含未知函数序列矩约束模型的半参数效率界,"CeMMAP工作文件CWP28/09，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. 陈晓红，2007。"半非参数模型的大样本筛估计,"计量经济学手册，摘自：J.J.Heckman&E.E.Leamer（编辑），计量经济学手册，第1版，第6卷，第76章，爱思唯尔。
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    9. Chen，Xiaohong&Pouzo，Demian，2009年。"具有可能非光滑残差的半参数条件矩模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第152（1）卷，第46-60页，9月。
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    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程

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