IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/ifs/cemmap/22-18.html
  我的参考书目  保存此纸张

大T面板数据模型的固定效应估计

作者

上市的：
  • 伊万·费尔南德斯·瓦尔

    （财政研究所和波士顿大学）

  • 马丁·韦德纳

    （伦敦大学学院财政研究所）

摘要

本文回顾了长面板数据模型固定效应估计的最新进展，其中时段数相对较大，其中，以协变量和未观察到的效应为条件的结果变量的分布以参数形式指定，而未观察到效应的分布则不受限制。与现有对长面板的评论相比（Arellano&Hahn，2007；Arellano＆Bonhome，2011），我们讨论了同时具有个体效应和时间效应、分裂面板折刀偏差修正、不平衡面板、分布和分位数效应以及其他扩展的模型。理解和纠正由许多固定效应的估计引起的附带参数偏差是我们的主要关注点，统一的主题是，对于所讨论的所有模型，这种偏差的顺序由简单的公式p=n给出，其中p是估计参数的数量，n是总样本量。

建议引用

  • Ivan Fernandez-Val和Martin Weidner，2018年。"大T面板数据模型的固定效应估计,"CeMMAP工作文件CWP22/18，财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 手柄：RePEc:ifs:cemmap:22/18
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.ifs.org.uk/uploads/CWP221818.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Manuel Arellano&Stéphane Bonhomme，2017年。"动态异构Agent模型的非线性面板数据方法,"经济学年鉴《年度评论》，第9卷（1），第471-496页，9月。
    2. Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。"固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（3），第991-1030页。
    3. James E.Anderson和Eric van Wincoop，2003年。"引力与引力：边界难题的解决方案,"美国经济评论，美国经济协会，第93卷（1），第170-192页，3月。
    4. 阿雷拉诺（Arellano）、曼努埃尔（Manuel）和霍诺雷（Honore）、波（Bo），2001年。"面板数据模型：一些最新发展,"计量经济学手册，摘自：J.J.Heckman&E.E.Leamer（编辑），计量经济学手册，第1版，第5卷，第53章，第3229-3296页，爱思唯尔。
    5. Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。"具有固定效应的自回归中的似然推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1178-1215页，10月。
    6. 哈维尔·阿尔瓦雷斯和曼努埃尔·阿雷拉诺，2003年。"动态面板数据估计的时间序列和截面渐近性,"计量经济学《计量经济学协会》，第71卷（4），第1121-1159页，7月。
    7. 亚历山大·托戈维茨基，2019年。"失业中国家依赖的非参数推断,"计量经济学《计量经济学协会》，第87卷（5），第1475-1505页，9月。
    8. Joseph G.Altonji和Rosa L.Matzkin，2005年。"具有内生回归的不可分离模型的截面和面板数据估计,"计量经济学《计量经济学会》，第73卷（4），第1053-1102页，7月。
    9. 霍德林、斯特凡和怀特，哈尔伯特，2012年。"具有广义固定效应的不可分面板数据模型的非参数辨识,"计量经济学杂志爱思唯尔，第168（2）卷，第300-314页。
    10. 杰弗里·伍尔德里奇，2010年。"横截面与面板数据的计量经济分析,"麻省理工学院出版社,麻省理工学院出版社，第2版，第1卷，编号0262232588，12月。
    11. Iván Fernández‐Val&Joonhwah Lee，2013年。"非加性非观测异质性面板数据模型：估计和推断,"数量经济学《计量经济学协会》，第4卷（3），第453-481页，11月。
    12. Roger Koenker，2004年。"纵向数据的分位数回归,"多元分析杂志爱思唯尔，第91卷（1），第74-89页，10月。
    13. 詹姆斯·哈里根，1996年。"经合组织制造业贸易开放,"国际经济学杂志爱思唯尔，第40卷（1-2），第23-39页，2月。
    14. Karyne B.Charbonneau，2014年。"二进制响应面板数据模型中的多重固定效应,"员工工作文件14-17，加拿大银行。
    15. 叶卡捷琳·基里亚齐杜，1997年。"面板数据样本选择模型的估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第65卷（6），第1335-1364页，11月。
    16. 阿雷拉诺（Arellano）、曼努埃尔（Manuel）和卡拉斯科（Carrasco），拉奎尔（Raquel），2003年。"带有预定变量的二进制选择面板数据模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第115（1）卷，第125-157页，7月。
    17. 陈明丽，2016。"具有多重未观测效应的非线性面板模型的估计,"华威经济研究论文系列（TWERPS）1120，华威大学经济系。
    18. Hahn，Jinyong&Moon，Hyungsik Roger，2006年。"减少动态面板模型中Mle的偏差,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第22卷（3），第499-512页，6月。
    19. Manuel Arellano和Jinyong Hahn，2016年。"多效应动态非线性模型中关联参数问题的似然近似解,"全球经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第45卷（3），第251-274页，7月。
    20. Stammann，Amrei&Heiß，Florian&McFadden，Daniel，2016年。"用大面板数据估计固定效应Logit模型,"2016年VfS年会（奥格斯堡）：人口变化145837，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
    21. 叶卡捷琳·基里亚齐杜，2001年。"动态面板数据样本选择模型的估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第68卷（3），第543-572页。
    22. 白居山，王鹏，2016。"大因素模型的计量分析,"经济学年鉴《年度评论》，第8卷（1），第53-80页，10月。
    23. 杰里·豪斯曼（Jerry Hausman）和霍尔（Hall），布朗温·H&格里希斯（Bronwyn H&Griliches），兹维（Zvi），1984年。"计数数据的计量经济模型及其在专利与研发关系中的应用,"计量经济学《计量经济学协会》，第52卷（4），第909-938页，7月。
    24. Elhanan Helpman&Marc Melitz&Yona Rubinstein，2008年。"估算贸易流量：贸易伙伴和交易量,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第123卷（2），第441-487页。
    25. 阿雷拉诺，曼努埃尔，2003年。"面板数据计量经济学,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199245291。
    26. repec:hal:spmain:info:hdl:2441/1mc4dip81d9t8r0t57fe1h8lap未在IDEAS上列出
    27. Manuel Arellano，2003年。"面板数据的离散选择,"经济调查《SEPI基金会》，第27卷（3），第423-458页，9月。
    28. Hahn，Jinyong&Moon，Hyungsik Roger，2010年。"多重均衡数有限的面板数据模型,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第26卷（3），第863-881页，6月。
    29. Manuel Arellano&Stéphane Bonhomme，2017年。"动态异构Agent模型的非线性面板数据方法,"工作文件wp2018_1703，CEMFI公司。
    30. 白居山，2009。"具有交互式固定效果的面板数据模型,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（4），第1229-1279页，7月。
    31. Manuel Arellano&Stèphane Bonhomme，2011年。"非线性面板数据分析,"经济学年鉴《年度评论》，第3卷（1），第395-424页，9月。
    32. Hahn，Jinyong&Kuersteiner，Guido，2011年。"具有固定效应的动态非线性面板模型的偏差抑制,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第27卷（6），第1152-1191页，12月。
    33. Bester，C.Alan&Hansen，Christian，2009年。"固定效应非线性面板模型中减小偏差的罚函数方法,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第27卷（2），第131-148页。
    34. Manuel Arellano和Stephen Bond，1991年。"面板数据规范的一些检验：蒙特卡罗证据及其在就业方程中的应用,"经济研究综述《经济研究评论》，第58卷（2），第277-297页。
    35. 铁门-沃特森，2002年。"对附带参数的鲁棒性,"西安大略大学部门研究报告系列20028年，西安大略大学经济学系。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Ivan Fernandez-Val和Martin Weidner，2017年。"大T面板数据模型的固定效应估计,"CeMMAP工作文件42/17，财政研究所。
    2. Geert Dhane和Koen Jochmans，2015年。"固定效应模型的分裂面板Jackknife估计,"经济研究综述《经济研究评论》，第82卷（3），第991-1030页。
    3. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/f6h8764enu2lskk9p2m9mgp8l
    4. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/eu4vqp9ompqllr09ij4j0h0h1
    5. repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/f6h8764enu2lskk9p2m9mgp8l未在IDEAS中列出
    6. IDEAS上未列出repec:hal:spmain:info:hdl:2441/dambferfb7dfprc9m052g20qh
    7. Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。"具有固定效应的自回归中的似然推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1178-1215页，10月。
    8. 舒曼、马丁和塞维里尼、托马斯A.和特里帕蒂，高塔姆，2021年。"具有未观测效应的非线性面板数据模型的集成似然推理,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第223卷（1），第73-95页。
    9. repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/dambferfb7dfprc9m052g20qh未在IDEAS中列出
    10. repec:hal:spmain:info:hdl:2441/1mc4dip81d9t8r0t57fe1h8lap未在IDEAS上列出
    11. Fernández-Val，Iván&Vella，Francis，2011年。"两步固定效应面板数据估值器的偏差修正,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第163卷（2），第144-162页，八月。
    12. Dhane，Geert&Jochmans，Koen，2016年。"具有固定效应的自回归中的似然推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第32卷（5），第1178-1215页，10月。
    13. Galvao，Antonio F.&Gu，Jiaying&Volgushev，Stanislav，2020年。"关于固定效应分位数回归的无偏渐近正态性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第218（1）卷，第178-215页。
    14. Weidner，Martin&Zylkin，Thomas，2021年。"三向重力模型中的偏差和一致性,"国际经济学杂志爱思唯尔，第132（C）卷。
    15. Chen，Mingli&Fernández-Val，Iván&Weidner，Martin，2021年。"网络和面板数据的非线性因子模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第220（2）卷，第296-324页。
    16. Fernández-Val，Iván&Weidner，Martin，2016年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"计量经济学杂志爱思唯尔，第192（1）卷，第291-312页。
    17. 霍德林、斯特凡和怀特，哈尔伯特，2012年。"具有广义固定效应的不可分面板数据模型的非参数辨识,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第168卷（2），第300-314页。
    18. Manuel Arellano&Stéphane Bonhomme，2009年。"非线性面板数据模型中的稳健先验,"计量经济学《计量经济学协会》，第77卷（2），第489-536页，3月。
    19. 阿尔瓦雷斯、哈维尔和阿雷拉诺，曼努埃尔，2022年。"动态面板数据模型的稳健似然估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第226（1）卷，第21-61页。
    20. L.Hospido，2012年。"模拟个人工资波动的异质性和动态,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第27卷（3），第386-414页，4月。
    21. Alexander Chudik&M.Hashem Pesaran&Jui‐Chung Yang，2018年。"具有弱外生回归变量的线性面板的半面板折刀固定效应估计,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（6），第816-836页，9月。
    22. Ivan Fernandez-Val和Martin Weidner，2015年。"大N，T非线性面板模型中的个体效应和时间效应,"CeMMAP工作文件17/15，财政研究所。
    23. 费尔南德斯·瓦尔，伊凡，2009年。"面板probit模型中结构参数和边际效应的固定效应估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第150（1）卷，第71-85页，5月。
    24. Amaresh Tiwari和Franz Palm，2011年。"具有相关随机效应期望后验值的非线性面板数据模型,"CREPP工作文件1113，公共经济与人口中心（CREPP）（公共与人口经济学研究中心），里奇大学HEC-管理学院。
    25. Vasilis Sarafidis和Tom Wansbeek，2020年。"庆祝面板数据分析40周年：过去、现在和未来,"莫纳什计量经济学和商业统计工作文件6/20，莫纳什大学计量经济和商业统计系。
    26. 2019年，Cavit Pakel。"存在横截面相关性时非线性和动态面板的偏差减小,"计量经济学杂志爱思唯尔，第213（2）卷，第459-492页。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    面板数据;固定效应;附带参数问题;偏差校正;未观察到的异质性;非线性模型;折刀;
    所有这些关键字。

    JEL公司分类：

    • C23型-数学与定量方法——单方程模型；单变量面板数据模型；时空模型
    • C33号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量面板数据模型；时空模型

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ifs:cemmap:2018年22月。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Emma Hyman（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/cmifsuk.html。

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。