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非参数和半参数模型的局部辨识

作者

上市的：
  • 陈晓红

    （财政研究所和耶鲁大学）

  • 威克特·切诺祝可夫

    （财政研究所和麻省理工学院）

  • Sokbae（西蒙）李

    （哥伦比亚大学财政研究所）

  • 惠特尼·K·纽伊

    （财政研究所和麻省理工学院）

摘要

在参数模型中，局部辨识的一个充分条件是矩条件的向量在具有满秩导数矩阵的真参数处是可微的。非参数秩条件和矩条件相对于某一范数的可微性意味着局部识别。事实证明，这些条件比需要的条件略强，并且很难检查，所以我们提供了较弱且更原始的条件。我们将结果推广到半参数模型。我们用内生分位数和单指数例子说明了充分条件。我们还考虑了一个基于习惯的半参数消费资本资产定价模型。在这里，我们发现秩条件由具有一维零空间的第二类积分方程所隐含。

建议引用

  • 陈晓红（Xiaohong Chen）、维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）和索克贝（Sokbae）（西蒙）、李惠特尼·K·纽伊（Lee&Whitney K.Newey），2011年。"非参数和半参数模型的局部辨识,"CeMMAP工作文件CWP17/11，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    此项目的其他版本：

    • 陈晓红（Xiaohong Chen）和维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、索克贝·李（Sokbae Lee）和惠特尼·K·纽伊（Whitney K.Newey），2014年。"非参数和半参数模型的局部辨识,"计量经济学《计量经济学协会》，第82卷（2），第785-809页，3月。

    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Chen Xiaohong和Demian Pouzo，2015年。"半/非参数条件矩模型的Sieve-Wald和QLR推断,"计量经济学《计量经济学会》，第83卷（3），第1013-1079页，5月。
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    18. Joel L.Horowitz，2014年。"自适应非参数工具变量估计：正则化参数的经验选择,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180卷（2），第158-173页。
    19. Escanciano，Juan Carlos和Li，Wei，2021年。"最佳线性仪器变量近似,"计量经济学杂志爱思唯尔，第221（1）卷，第223-246页。
    20. Chen，Xiaohong&Pouzo，Demian，2009年。"具有可能非光滑残差的半参数条件矩模型的有效估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第152（1）卷，第46-60页，9月。

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