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美国的不确定性与货币政策：进入非线性领域之旅

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本文估计了一个非线性交互VAR模型，以评估在高度不确定性时期货币政策冲击的实际影响是否更温和。以一种新颖的方式，不确定性，即区分高不确定性和低不确定性状态的条件指示符，在VAR中进行内生建模，发现在扩张性冲击后会减少。广义脉冲响应函数Ãla Koop、Pesaran和Potter（1996）表明，在不确定时期，货币政策冲击的威力明显减弱，一系列实际变量的峰值反应比平静时期温和约三分之二。在文献提出的理论解释中，实物期权效应和预防性储蓄似乎得到了我们的结果的支持。

建议引用

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    12. Goemans，Pascal&Belke，Ansgar，2019年。"美国财政政策的不确定性和非线性宏观经济效应：基于SEIVAR的分析,"2019年VfS年会（莱比锡）：柏林墙倒塌30年后——民主与市场经济203538年，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
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    15. Ansgar Belke和Pascal Goemans，2021年。"美国财政政策的不确定性和非线性宏观经济效应：基于SEIVAR的分析,"经济研究杂志Emerald Group Publishing Limited，第49卷（4），第623-646页，5月。
    16. 乔瓦尼·佩莱格里诺（Giovanni Pellegrino）、费德里科·拉文纳（Federico Ravenna）和加布里埃尔·祖利格（Gabriel Züllig），2021年。"悲观预期对新冠肺炎在欧元区引发的不确定性影响的影响,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第83卷（4），第841-869页，8月。
    17. Pierdzioch Christian和Gupta Rangan，2020年。"美国经济衰退的不确定性和预测,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第24卷（4），第1-20页，9月。
    18. Efrem Castelnuovo，2019年。"收益率曲线与财务不确定性：基于美国数据的证据,"澳大利亚经济评论墨尔本大学，墨尔本应用经济和社会研究所，第52卷（3），第323-335页，9月。
    19. Efrem Castelnuovo，2022年。"新冠肺炎疫情前后的不确定性调查,"“马可·范诺”工作文件0279，“马可·范诺”经济科学研究生院。
    20. Giovanni Pellegrino和Efrem Castelnuovo以及Giovanni-Caggiano，2023年。"不确定性与大萧条时期的货币政策,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第64（2）卷，第577-606页，5月。

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    关键词

    货币政策冲击;非线性结构向量自回归;交互VAR;广义脉冲响应函数;不确定性;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——商业波动；循环
    • E52型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策

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