作者
摘要
本文提出了实际国民生产总值波动持续性的新证据。我们使用来自加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国和美国的战后季度数据,非参数地估计了两种持久性度量。我们将这些估计与各种AR(2)过程的蒙特卡罗结果进行了比较。对于七分之六的国家来说,点估计表明,对产出的1%冲击将使长期非变量预测的产出改变远远超过1%。低阶ARMA模型得出了类似的结论。最后,我们考察了不同国家相对产出的持续性。
建议引用
Mankiw,N.Gregory&Campbell,John,1989年。"经济波动持续的国际证据,"学术文章3224417,哈佛大学经济系。手柄:RePEc:hrv:faseco公司:3224417
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