收益率差与利率变动:鸟瞰
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
John Y.Campbell和Robert J.Shiller,1991年。 " 收益率差与利率变动:鸟瞰 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第58卷(3),第495-514页。
John Y.Campbell和Robert J.Shiller,1989年。 " 收益率差与利率变动:鸟瞰 ," NBER工作文件 3153,国家经济研究局。
IDEAS上列出的参考文献
N.Gregory Mankiw和Lawrence H.Summers,1984年。 " 长期利率对短期利率反应过度吗? ," 布鲁金斯经济活动报告 《经济研究计划》,布鲁金斯学会,第15卷(1),第223-248页。 N.Gregory Mankiw和Lawrence H.Summers,1984年。 " 长期利率对短期利率反应过度吗? ," NBER工作文件 1345,美国国家经济研究局。
弗雷德里克·米什金(Frederic S.Mishkin),1990年。 " 关于未来的通货膨胀,期限结构告诉了我们什么? ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第25卷(1),第77-95页,1月。 米什金,F.S.,1988年。 " 关于未来通货膨胀,期限结构告诉我们什么? ," 论文 哥伦比亚商学院fb-_88-29。 弗雷德里克·米什金(Frederic S.Mishkin),1988年。 " 关于未来通货膨胀,期限结构告诉我们什么? ," NBER工作文件 2626,国家经济研究局。
Campbell,John Y和Shiller,Robert J,1984年。 " 长期利率行为浅析 ," 美国经济评论 美国经济协会,第74(2)卷,第44-48页,5月。 Matthew Richardson和James H.Stock,1990年。 " 基于多年资产收益率的统计推断 ," NBER工作文件 3335,国家经济研究局。 坎贝尔、约翰·Y和希勒、罗伯特·J,1987年。 " 现值模型的协整与检验 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第95卷(5),1062-1088页,10月。 John Y.Campbell和Robert J.Shiller,1986年。 " 现值模型的协整与检验 ," NBER工作文件 1885年,国家经济研究局。 John Y.Campbell和Robert J.Shiller,1986年。 " 现值模型的协整与检验 ," 考尔斯基金会讨论文件 785,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。 约翰·坎贝尔和罗伯特·希勒,1987年。 " 现值模型的协整与检验 ," 学术文章 3122490,哈佛大学经济系。
弗雷德里克·米什金(Frederic S.Mishkin),1990年。 " 未来通货膨胀的长期期限结构信息 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第105卷(3),第815-828页。 弗雷德里克·米什金,1989年。 " 未来通货膨胀的长期期限结构信息 ," NBER工作文件 3126,国家经济研究局。
弗雷德里克·米什金,1988年。 " 术语结构中的信息:一些进一步的结果 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第3卷(4),第307-314页,10月-D。 米什金,F.S.,1988年。 " 术语结构中的信息:一些进一步的结果 ," 论文 哥伦比亚商学院fb-_88-26。 弗雷德里克·米什金(Frederic S.Mishkin),1988年。 " 术语结构中的信息:一些进一步的结果 ," NBER工作文件 2575,国家经济研究局。
Gregory Mankiw,N.和Shapiro,Matthew D.,1986年。 " 我们是否经常拒绝 理性预期模型检验的小样本性质 ," 经济学快报 爱思唯尔,第20卷(2),第139-145页。 N.Gregory Mankiw和Matthew D.Shapiro,1985年。 " 我们是否经常拒绝? 理性预期模型检验的小样本性质 ," NBER技术工作文件 0051,国家经济研究局。
Shiller,Robert J,1979年。 " 长期利率波动与期限结构预期模型 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第87卷(6),第1190-1219页,12月。 Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第33卷(1),第125-132页。 Newey,Whitney K&West,Kenneth D,1987年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(3),第703-708页,5月。
Whitney K.Newey和Kenneth D.West,1986年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," NBER技术工作文件 0055,国家经济研究局。
坎贝尔,约翰·Y,1986年。 " 对传统利率期限结构假设的辩护 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第41卷(1),第183-193页,3月。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1984年。 " 对传统利率期限结构假设的辩护 ," NBER工作文件 1508,国家经济研究局。 约翰·坎贝尔,1986年。 " 对传统利率期限结构假设的辩护 ," 学术文章 3207698,哈佛大学经济系。
Robert J.Shiller、John Y.Campbell和Kermit L.Schoenholtz,1983年。 " 远期利率与未来政策:利率期限结构解读 ," 布鲁金斯经济活动报告 《经济研究计划》,布鲁金斯学会,第14卷(1),第173-224页。 Robert J.Shiller、John Y.Campbell和Kermit L.Schoenholtz,1983年。 " 远期利率与未来政策:利率期限结构解读 ," 考尔斯基金会讨论文件 667,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
Kenneth A,Froot,1989年。 " 利率期限结构预期假说的新希望 ," 金融杂志 , 美国金融协会,第44卷(2),第283-305页,6月。 Kenneth A.Froot,1987年。 " 利率期限结构预期假说的新希望 ," NBER工作文件 2363,国家经济研究局。
尤金·法玛,1984年。 " 术语结构中的信息 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第13卷(4),第509-528页,12月。 Richardson,Matthew&Stock,James H.,1989年。 " 基于多年资产回报率的统计推断 ," 金融经济学杂志 Elsevier,第25卷(2),第323-348页,12月。 考克斯、约翰·C和英格索尔、乔纳森·E、Jr和罗斯、斯蒂芬·A,1981年。 " 对传统利率期限结构假设的重新审视 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第36卷(4),第769-799页,9月。 未知,1986年。 " 信件 ," 选择:食品、农场和资源问题杂志 农业和应用经济学协会,第1卷(4),第1-9页。 Fama,Eugene F&Bliss,Robert R,1987年。 " 远期利率中的信息 ," 美国经济评论 美国经济协会,第77(4)卷,第680-692页,9月。
最相关的项目
Magdalena Massot Perelló和Juan M.Nave Pineda,2003年。 " 对未来的期望:对未来的市场的证明 ," 经济调查 《SEPI基金会》,第27卷(3),第533-564页,9月。 M.Isabel Martínez-Serna和Eliseo Navarro-Arribas,2002年。 " El modelo de McCallum公司。 国际足球俱乐部临时结构证明 ," 经济调查 《SEPI基金会》,第26卷(2),第323-357页,5月。 Bulkley,George&Harris,Richard D.F.&Nawosah,Vivekanand,2011年。 " 重新审视利率期限结构的预期假设 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第35卷(5),第1202-1212页,5月。 repec:adr:anecst:y:1998:i:52:p:01未在IDEAS上列出 埃里克·琼多和罗兰·里卡特,1998年。 " 结构参数预期的方法:法国公众的测试 ," 经济与统计年鉴 《基因》,第52期,第1-22页。 Jondeau,E.和Ricart,R.,1997年。 " 结构参数预期的方法:法国公共测试 ," 工作文件 45,法国银行。
Kuo,Shew-Huei,2000年。 " 检查日本不同到期日利率之间的演变关系,并测试期限结构的预期假设,以确定使用 ," ISU总参谋部文件 2000010108000014910,爱荷华州州立大学经济系。 Ederington,Louis H.和Huang,Chao-Hsi,1995年。 " 参数不确定性与期限结构的理性预期模型 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第19卷(2),第207-223页,5月。 约翰·坎贝尔,2001年。 " 为什么视野长? 对抗持久替代品的力量研究 ," 实证金融杂志 爱思唯尔,第8卷(5),第459-491页,12月。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1993年。 " 为什么眼光长远:对持久替代方案的权力研究 ," NBER技术工作文件 0142,国家经济研究局。 约翰·坎贝尔,2001年。 " 为什么是漫长的地平线? 针对持久替代方案的权力研究 ," 学术文章 3196341,哈佛大学经济系。
约翰·Y·坎贝尔和约翰·阿默,1993年。 " 是什么推动了股票和债券市场? 长期资产收益的方差分解 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第48卷(1),第3-37页,3月。 John Y.Campbell和John Ammer,1991年。 " 是什么推动了股票和债券市场? 长期资产收益的方差分解 ," NBER工作文件 3760,国家经济研究局。 Campbell,J.Y.和Ammer,J.,1991年。 " 是什么推动了股票和债券市场? 长期资产收益的方差分解 ," 论文 127,普林斯顿,经济系-金融研究中心。 约翰·阿默和约翰·坎贝尔,1993年。 " 是什么推动了股票和债券市场? 长期资产收益的方差分解 ," 学术文章 3382857,哈佛大学经济系。
马特奥·摩德纳,2008年。 " 期限结构与预期假设:一个阈值模型 ," MPRA纸 9611,德国慕尼黑大学图书馆。 Matteo Modena,2008年。 " 期限结构与预期假设:一个阈值模型 ," 工作文件 2008_36,格拉斯哥大学经济学院。
E Bataa&D R Osborn&D H Kim,2006年。 " 对期限结构预期假设的进一步检验 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 72岁,曼彻斯特大学经济学专业。 Erdenebat Bataa&Dong H.Kim&Denise R.Osborn,2006年。 " 对期限结构预期假设的进一步检验 ," 经济学讨论论文系列 曼彻斯特大学经济学0611。
约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第9卷(3),第129-152页,夏季。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," NBER工作文件 5031,国家经济研究局。 约翰·坎贝尔(John Y.Campbell),1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," 哈佛经济研究所工作文件 1713年,哈佛大学经济研究所。 约翰·坎贝尔,1995年。 " 收益率曲线的一些教训 ," 学术文章 3163264,哈佛大学经济系。
Shea,Gary S,1992年。 " 利率期限结构预期假设的基准:协整向量分析 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第10卷(3),第347-366页,7月。 Luca Taschini和Matteo Bonato,2016年。 " 商品流通与金融化 ," 工作文件 64,南部非洲经济研究。 Li,Matthew C.,2016年。 " 美国期限结构与国际股市波动:预期因素和到期溢价的作用 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第41卷(C),第1-15页。 埃米利奥·多明格斯(Emilio Dominguez)和诺瓦尔斯(Novales),阿方索(Alfonso),2000年。 " 测试欧洲存款中的预期假设 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第19卷(5),第713-736页,10月。 Johannes Fedderke和Neryvia Pillay,2010年。 " 理性预期一致的风险度量:从中等收入背景下使用金融市场数据 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第72(6)卷,第769-793页,12月。 乔瓦娜·帕拉迪诺和吉安卢卡·萨尔塞奇,1999年。 " 长期传播风险与活力:美国与意大利的应用 ," 经济与公共事业 《国家人物方案》,第140(4)卷,第45-62页。 G.Boero和C.Torricelli,1999年。 " 结构方面的信息:德国的进一步结果 ," 工作文件CRENoS 199912年,撒丁岛卡利亚里和萨萨里大学南北经济研究中心。 阿斯坦·休恩(A Stan&Moody Hurn)、特里·穆斯卡泰利(Terry&Muscatelli)、五·安东(V Anton),1995年。 " 伦敦银行间市场利率的期限结构 ," 牛津经济论文 牛津大学出版社,第47卷(3),第419-436页,7月。 Dahlquist,Magnus&Jonsson,Gunnar,1995年。 " 瑞典短期远期利率信息 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第39卷(6),第1115-1131页,6月。