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分位数不相关和工具回归

作者

上市的:
  • 塔蒂亚娜·科马洛娃
  • 托马斯·塞韦里尼。
  • Elie Tamer

摘要

我们引入了中值不相关的概念,它是平均(线性)不相关的自然延伸。当且仅当Y在X上的LAD回归斜率为零时,标量随机变量Y与k维随机向量X的中值不相关。利用这个简单的定义,我们刻画了中值不相关随机变量的性质,并引入了多元中值不相关的概念。我们提供了与线性相关系数和决定系数类似的中值不相关度量。我们还将这种中值不相关扩展到其他损失函数。由于两阶段最小二乘法利用工具向量和误差之间的平均不相关性,得出具有内生回归变量的线性回归中参数的一致估计,本文的主要结果表明,工具向量与误差之间的中位数不相关假设可以类似地用于导出具有内生回归变量的线性模型中的一致估计。我们还展示了中值不相关如何用于具有分位数限制的线性面板模型和具有测量误差的线性模型。

建议引用

  • Komarova、Tatiana和Severini、Thomas A.和Tamer,Elie,2012年。"分位数不相关和工具回归,"学术文章25267902,哈佛大学经济系。
  • 手柄:RePEc:hrv:faseco公司:25267902
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

    引文由CitEc项目,订阅其RSS源对于此项目。
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    引用人:

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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书相同的作品引用。
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