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零下限与市场溢出：来自G7和挪威的证据

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摘要

本文研究了原油市场和三个金融市场（即债务、股票和外汇市场）之间的平均溢出和波动溢出，同时提供了七个主要发达经济体（G7）和挪威小型开放石油出口经济体的国际证据。使用1987年5月至2016年3月的月度数据，以及带有BEKK方差规范的四变量VARMA-GARCH模型，我们发现市场之间存在显著的溢出和相互作用，但也没有从一个特定市场到其他市场的影响层次。我们进一步纳入了一个结构性突破，以研究全球金融危机后长期零下限事件的可能影响，并提供证据证明所有八个国际经济体之间的联系都得到了加强。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:hhs:nhhfms:2017_007
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    20. Silvapulle、Param&Smyth、Russell&Zhang、Xibin&Fenech、Jean-Pierre，2017年。"净石油进口国原油和股市价格的非参数面板数据模型,"能源经济学爱思唯尔，第67卷（C），第255-267页。

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    关键词

    原油;金融市场;平均值和波动率溢出;结构断裂;VARMA-BEKK模型;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动；周期
    • 电子52-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策
    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场

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