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基于修正数据的罗默和罗默货币政策冲击研究

作者

上市的：
  • 弗雷德里克·安德森（Fredrik N.G.Andersson）。

    （隆德大学经济系）

  • 乔瑟芬·基尔曼

    （隆德大学经济系）

摘要

Romer和Romer（2004）提出了一种使用预测和实时数据估计货币政策冲击的简单方法。然而，这些数据并不总是（公开）可用的，尤其是在历史背景下。在使用罗默和罗默框架估计政策冲击时，我们探讨了使用修正数据而非原始预测和实时数据的后果。为此，我们估计了与罗默和罗默相同时期的政策冲击。我们发现，使用修订后的数据对实际冲击估计的影响很小，货币政策冲击的估计影响也很相似。

建议引用

  • Andersson，Fredrik N.G.&Kilman，Josefin，2021年。"基于修正数据的罗默和罗默货币政策冲击研究,"工作文件2021:19，隆德大学经济系。
    • 手柄：RePEc:hhs:lunewp:2021_019
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    1. James Cloyne和Patrick Hürtgen，2016年。"货币政策的宏观经济效应：英国的一项新措施,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第8卷（4），第75-102页，10月。
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