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异质面板中基于似然的协整检验

作者

上市的：
  • 罗尔夫·拉尔森

    （统计部）

  • 约翰·利哈根

    （乌普萨拉大学统计系信息科学系）

  • Löthgren，米凯尔

    （斯德哥尔摩经济学院经济统计系）

摘要

本文提出了一种基于个体秩迹统计均值的异质面板模型协整秩的似然面板检验。建立了单个迹统计量渐近分布的前两个矩的存在性。在此基础上，证明了检验统计量的渐近分布是正态的。使用蒙特卡罗模拟研究了小样本大小和功率特性。对1960-1994年期间23个经合组织国家的消费模型（包括消费、收入和通货膨胀）进行了实证分析。结果表明，该系统存在两种协整关系：一种包含消费和收入，另一种仅包含通货膨胀。

建议引用

  • Larsson，Rolf&Lyhagen，Johan&Löthgren，Mickael，1998年。"异质面板中基于似然的协整检验,"SSE/EFI经济和金融工作文件系列250，斯德哥尔摩经济学院，1998年8月27日修订。
    • 手柄：RePEc:hhs:hastef:0250
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    关键词

    协整分析;消费;蒙特卡罗模拟;面板数据;等级测试。;
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    • 第12项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——假设检验：总则
    • 第13页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——估算：总则
    • 第15项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：通用——统计模拟方法：通用
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • C23型-数学与定量方法——单方程模型；单变量面板数据模型；时空模型
    • 第12天-微观经济学---家庭行为---消费经济学：实证分析

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