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单个马氏距离的高维CLT

作者

上市的：
  • 托马斯·霍尔格森

    （林奈大学、Jönköping大学和科学与创新研究卓越中心（CESIS））

  • 戴、德良

    （林奈大学）

摘要

在母变量的维数随样本大小成比例增加的情况下，我们导出了两种不同类型马氏距离的中心极限定理。结果表明，尽管这两个估计量密切相关，在nite维上表现相似，但它们具有不同的收敛速度，并且在高维环境中也集中在两个不同的点上。极限分布在某些一般力矩条件下是有效的，因此可用于广泛的应用。

建议引用

  • Holgersson，Thomas和Dai，Deliang，2014年。"单个Mahalanobis距离的高维CLT,"经济学和创新机构工作文件系列361，皇家理工学院，CESIS-科学和创新研究卓越中心。
    • 手柄：RePEc:hhs:cesisp:0361
    作为

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    引文

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    作为


    引用人：

    1. 戴德良和梁玉莉，2021年。"复杂随机向量的高维马氏距离,"数学，MDPI，第9卷（16），第1-12页，8月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    马氏距离;增加维度;弱收敛;Marcenko-Pastur分布;离群值;皮尔逊家族;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 第38页-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量分类方法；聚类分析；主要成分；因子分析
    • C46型-数学和定量方法——计量经济学和统计方法：专题——特定分布
    • C50元-数学和定量方法——计量经济学建模——概述

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