英国脱欧投票公告对长期市场表现的影响
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Wael Bousselmi、Patrick Sentis和Marc Willinger,2018年。 " 英国脱欧投票公告对长期市场表现的影响 ," 工作文件 hal-01954920,哈尔。 Wael Bousselmi&Patrick Sentis&Marc Willinger,2020年。 " 英国脱欧投票公告对长期市场表现的影响 ," 打印后 哈尔-03026615,哈尔。
IDEAS上列出的参考文献
Boubaker,Sabri&Cellier,Alexis&Rouatbi,Wael,2014年。 " 私人交易中股东财富收益的来源:控股股东的作用 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第43卷(C),第226-246页。 Sabri Boubaker&Alexis Cellier&Wael Rouatbi,2014年。 " 私人交易中股东财富收益的来源:控股股东的作用 ," 工作文件 2014-186,伊帕格商学院研究部。 Sabri Boubaker&Alexis Cellier&Wael Rouatbi,2014年。 " 私人交易中股东财富收益的来源:控股股东的作用 ," 打印后 哈尔-01155449,哈尔。
Jones,Charles M.&Lamont,Owen&Lumsdaine,Robin L.,1998年。 " 宏观经济消息和债券市场波动 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第47卷(3),第315-337页,3月。 查尔斯·琼斯(Charles M.Jones)、欧文·拉蒙特(Owen Lamont)和罗宾·卢姆斯代恩(Robin L.Lumsdaine),“未注明日期”。 " 宏观经济新闻与债券市场波动 ," CRSP工作文件 333,芝加哥大学商学院证券价格研究中心。 Charles M.Jones和Owen Lamont&Robin Lumsdaine,1996年。 " 宏观经济新闻与债券市场波动 ," 主页 _005,普林斯顿大学经济系。
Pástor,Ľuboš&Veronesi,彼得罗,2013年。 " 政治不确定性和风险溢价 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第110卷(3),第520-545页。 Lubos Pastor和Pietro Veronesi,2011年。 " 政治不确定性和风险溢价 ," NBER工作文件 17464年,国家经济研究局。 Veronesi,Pietro&PÃstor,卢博奥,2011年。 " 政治不确定性和风险溢价 ," CEPR讨论文件 8601,C.E.P.R.讨论文件。
Lubos Pástor&Pietro Veronesi,2012年。 " 政府政策与股价的不确定性 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第67卷(4),第1219-1264页,8月。 Lubos Pastor和Pietro Veronesi,2010年。 " 政府政策与股价的不确定性 ," NBER工作文件 16128年,国家经济研究局。 韦罗内西(Veronesi),彼得罗·普斯托尔(Pietro&PÃstor),卢博奥伊(Lubo Oy),2010年。 " 政府政策与股价的不确定性 ," CEPR讨论文件 7897,C.E.P.R.讨论文件。 Pietro Veronesi&Lubos Pastor,2011年。 " 政府政策与股价的不确定性 ," 2011年会议文件 86,经济动力学会。
Schiereck,D.&Kiesel,F.&Kolaric,S.,2016年。 " 英国脱欧:(不是)银行业的又一个雷曼时刻? ," 达姆施塔特技术大学商业研究所(BWL)出版物 82881,达姆施塔特技术大学,工商管理、经济和法律系,商业研究所(BWL)。 哈杜维利斯,Gikas A.,1988年。 " 经济新闻、汇率和利率 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第7卷(1),第23-35页,3月。 Bialkowski,Jedrzej&Gottschalk,Katrin&Wisniewski,Tomasz Piotr,2008年。 " 全国大选前后股市波动 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第32卷(9),第1941-1953页,9月。 Bialkowski,Jedrzej&Gottschalk,Katrin&Wisniewski,Tomasz,2006年。 " 全国大选前后股市波动 ," MPRA纸 302,德国慕尼黑大学图书馆,2006年11月修订。 Bialkowski,Jedrzej&Gottschalk,Katrin&Wisniewski,Tomasz Piotr,2006年。 " 全国大选前后股市波动 ," 工作文件系列 2006年2月,欧洲大学维亚德里纳·法兰克福分校(奥德),研究生研究计划《扩大欧洲的资本市场和金融》。
托马斯·桑普森,2017年。 " 脱欧:国际解体的经济学 ," 经济展望杂志 ,美国经济协会,第31卷(4),第163-184页,秋季。 托马斯·桑普森,2017年。 " 脱欧:国际解体的经济学 ," CEP讨论文件 dp1499,伦敦政治经济学院经济绩效中心。 托马斯·桑普森,2018年。 " 脱欧:国际解体的经济学 ," CentrePiece-经济性能杂志 526,伦敦政治经济学院经济绩效中心。 托马斯·桑普森,2017年。 " 脱欧:国际解体的经济学 ," CEPR讨论文件 12301,C.E.P.R.讨论文件。 托马斯·桑普森,2017年。 " 脱欧:国际解体的经济学 ," CESifo工作文件系列 6668,CESifo。 托马斯·桑普森,2017年。 " 脱欧:国际解体的经济学 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 伦敦政治经济学院图书馆伦敦经济与政治学院86591。
科塔里,S.P.和华纳,杰罗德B.,1997年。 " 衡量长期证券价格表现 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第43卷(3),第301-339页,3月。 Scott R.Baker、Nicholas Bloom和Steven J.Davis,2016年。 " 衡量经济政策的不确定性 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第131卷(4),第1593-1636页。 Scott R.Baker、Nicholas Bloom和Steven J.Davis,2015年。 " 衡量经济政策的不确定性 ," 经济学工作论文 15111年,斯坦福大学胡佛研究所。 Scott R.Baker、Nicholas Bloom和Steven J.Davis,2015年。 " 衡量经济政策的不确定性 ," NBER工作文件 21633,国家经济研究局。 Scott R.Baker、Nicholas Bloom和Steven J.Davis,2015年。 " 衡量经济政策的不确定性 ," CEP讨论文件 dp1379,路易斯安那州经济绩效中心。 贝克、斯科特·R·和布鲁姆、尼古拉斯·和戴维斯、史蒂文·J·,2015年。 " 衡量经济政策的不确定性 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 64986,伦敦政治经济学院,伦敦政治学院图书馆。 Davis,Steven&Bloom,Nicholas&Baker,Scott,2015年。 " 衡量经济政策的不确定性 ," CEPR讨论文件 10900,C.E.P.R.讨论文件。
托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2003年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第93卷(1),第38-62页,3月。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," NBER工作文件 8959,国家经济研究局。 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和迪博尔德、弗朗西斯·X·和维加、克拉拉,2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," 工作文件 02-16,杜克大学经济系。 Anderson、Torben G.和Bollerslev、Tim和Diebold、Francis X.和Vega、Clara,2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," 工作文件 02-1,宾夕法尼亚大学沃顿商学院,维斯中心。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现? ," 金融机构工作文件中心 02-23,宾夕法尼亚大学沃顿金融机构学校中心。
Jonathan Brogaard和Andrew Detzel,2015年。 " 政府经济政策不确定性对资产定价的影响 ," 管理科学 ,INFORMS,第61(1)卷,第3-18页,1月。 Avanidhar Subrahmanyam和Sheridan Titman,2013年。 " 金融市场冲击与宏观经济 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第26卷(11),第2687-2717页。 Avanidhar Subrahmanyam和Sheridan Titman,2013年。 " 金融市场冲击与宏观经济 ," NBER工作文件 19383年,国家经济研究局。
Jesüs Fernández-Villaverde&Pablo Guerrón-Quintana&Keith Kuester&Juan Rubio-Ramírez,2015年。 " 财政波动冲击与经济活动 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第105卷(11),第3352-3384页,11月。 鲁比奥·拉姆·雷兹(Rubio-RamÃrez)、胡安·弗朗西斯科(Juan Francisco)和弗恩·恩德斯·维拉韦德(Fern÷维拉维德)、杰斯·库斯特(JesÃ斯&Kuester)、基思(Keith&Guerron-Quintana)、巴勃罗·A。 " 财政波动冲击与经济活动 ," CEPR讨论文件 8528,C.E.P.R.讨论文件。 Jesus Fernandez-Villaverde&Pablo Guerron-Quintana&Keith Kuester&Juan Rubio-Ramirez,2011年。 " 财政波动冲击与经济活动 ," PIER工作文件档案 11-022,宾夕法尼亚大学经济系宾夕法尼亚经济研究所。 Jesús Fernández Villaverde&Pablo Guerrón-Quintana&Keith Kuester&Juan F.Rubio Ramirez,2011年。 " 财政波动冲击和经济活动 ," 工作文件 11-32,费城联邦储备银行。 Jesüs Fernández-Villaverde&Pablo A.Guerrón-Quintana&Keith Kuester&Juan Rubio-Ramírez,2011年。 " 财政波动冲击与经济活动 ," NBER工作文件 17317,美国国家经济研究局。
萨默斯,劳伦斯H,1986年。 " 股票市场合理地反映了基本价值吗? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第41卷(3),第591-601页,7月。 Tielmann,A.和Schiereck,D.,2016年。 " 边界的兴起与物流公司的价值:来自英国脱欧公投的证据 ," 达姆施塔特技术大学商业研究所(BWL)出版物 84305,达姆施塔特技术大学,工商管理、经济和法律系,商业研究所(BWL)。 尼克·布鲁姆(Nick Bloom)、斯蒂芬·邦德(Stephen Bond)和约翰·范·雷恩(John Van Reenen),2007年。 " 不确定性和投资动态 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第74卷(2),第391-415页。 Van Reenen,John&Bloom,Nick&Bond,Steve,2006年。 " 不确定性和投资动态 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 2645,伦敦政治经济学院,伦敦政治学院图书馆。 尼克·布鲁姆(Nick Bloom)、约翰·范·雷恩(John Van Reenen)和斯蒂芬·邦德(Stephen Bond),2006年。 " 不确定性和投资动态 ," NBER工作文件 12383,国家经济研究局。 尼克·布卢姆(Nick Bloom)、斯蒂芬·邦德(Stephen Bond)和约翰·范·雷恩(John Van Reenen),2006年。 " 不确定性和投资动态 ," CEP讨论文件 伦敦政治经济学院经济绩效中心dp0739。
Jackowicz,Krzysztof&Kozłowski,Łukasz&Podgórski,B \322;ażej,2017年。 " 英国脱欧的遥远回声:出口商遭受的损失最大吗? ," 金融研究信件 爱思唯尔,第21卷(C),第132-139页。 Brad M.Barber和John D.Lyon,1997年。 " 检测长期异常股票收益:检验统计量的经验威力和规范 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第43卷(3),第341-372页,3月。 Flannery,Mark&Hirtle,Beverly&Kovner,Anna,2017年。 " 评估美联储压力测试中的信息 ," 金融中介杂志 爱思唯尔,第29卷(C),第1-18页。 Mark J.Flannery&Beverly Hirtle&Anna Kovner,2015年。 " 评估美联储压力测试中的信息 ," 工作人员报告 744,纽约联邦储备银行。
Davies,Ronald B.&Studnicka,Zuzanna,2018年。 " 英国脱欧的异质性影响:英国富时指数的早期迹象 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第110卷(C),第1-17页。 Ronald B.Davies和Zuzanna Studnicka,2017年。 " 脱欧的异质性影响:富时指数的早期迹象 ," 工作文件 201708,都柏林大学学院经济学院。 Ronald B.Davies和Zuzanna Studnicka,2017年。 " 脱欧的异质性影响:富时指数的早期迹象 ," CESifo工作文件系列 6478,CESifo。
D.Katherine Spiess和John Affleck-Graves,1995年。 " 增发新股后长期股票收益表现不佳 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第38卷(3),第243-267页,7月。 奥尔德,汤姆和林顿,奥利弗,2019。 " 欧盟公投当晚投注和货币市场的行为 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第35卷(1),第371-389页。 Auld,T.&Linton,O.,2017年。 " 欧盟公投之夜的投注行为和货币市场 ," 剑桥经济学工作论文 1750年,剑桥大学经济学院。 Tom Auld&Oliver Linton,2018年。 " 欧盟公投当晚投注和货币市场的行为 ," CeMMAP工作文件 CWP01/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。 Tom Auld&Oliver Linton,2018年。 " 欧盟公投当晚投注和货币市场的行为 ," 莫纳什计量经济学和商业统计工作文件 10/18,莫纳什大学计量经济和商业统计系。
Ikenberry,David&Lakonishok,Josef,1993年。 " 代理竞争中的公司治理:证据与启示 ," 商业杂志 芝加哥大学出版社,第66卷(3),第405-435页,7月。 John D.Lyon和Brad M.Barber和Chih‐Ling Tsai,1999年。 " 长期异常股票收益率测试的改进方法 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第54(1)卷,第165-201页,2月。 Laurent Fresard,2010年。 " 财务实力与产品市场行为:公司现金持有的真实效应 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第65卷(3),第1097-1122页,6月。 William Bernhard和David Leblang,2006年。 " 民主进程与金融市场 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521861229,11月。 Michaely,Roni&Thaler,Richard H&Womack,Kent L,1995年。 " 股利发放和遗漏的价格反应:过度反应还是漂移? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第50卷(2),第573-608页,6月。 Roni Michaely和Richard H.Thaler以及Kent Womack,1994年。 " 股利发放和遗漏的价格反应:过度反应还是漂移? ," NBER工作文件 4778,国家经济研究局。
杰·里特(Jay R Ritter),1991年。 " 首次公开募股的长期绩效 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第46卷(1),第3-27页,3月。 Patrick J.Cusatis和Miles,James A.&Woolridge,J.Randall,1993年。 " 通过分拆重组*1:股市证据 ," 金融经济学杂志 ,爱思唯尔,第33卷(3),第293-311页,6月。 Chuck C Y Kwok和LeRoy D Brooks,1990年。 " 考察外汇市场中的事件研究方法 ," 国际商业研究杂志 Palgrave Macmillan; 国际商业学院,第21卷(2),第189-224页,6月。 Agrawal,Anup&Jaffe,Jeffrey F&Mandelker,Gershon N,1992年。 " 收购公司的后并购绩效:对一个异常现象的重新审视 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第47卷(4),第1605-1621页,9月。 Vikash Ramiah&Huy N.A.Pham&Imad Moosa,2017年。 " 脱欧对英国经济的部门影响:来自股市反应的早期证据 ," 应用经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第49卷(26),第2508-2514页,6月。 康奈尔,布拉德福德,1983年。 " 货币供应量公告之谜:回顾与解读 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第73卷(4),第644-657页,9月。 法玛、尤金·F和弗伦奇、肯尼思·R,1992年。 " 预期股票收益的横截面 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第47卷(2),第427-465页,6月。 Fama,Eugene F.,1998年。 " 市场效率、长期回报和行为金融 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第49卷(3),第283-306页,9月。 尤金·法玛(Eugene F Fama),“未注明日期”。 " 市场效率、长期回报与行为金融 ," CRSP工作文件 448,芝加哥大学商学院证券价格研究中心。 尤金·法玛(Eugene F.Fama),“未注明日期”。 " 市场效率、长期回报与行为金融 ," CRSP工作文件 340,芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
Bryan Kelly&ĽubošPástor&Pietro Veronesi,2016年。 " 政治不确定性的价格:期权市场的理论与证据 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第71卷(5),第2417-2480页,10月。 Veronesi,Pietro&PÃstor,Lubo Ye&Kelly,Bryan,2014年。 " 政治不确定性的价格:期权市场的理论与证据 ," CEPR讨论文件 9822,C.E.P.R.讨论文件。 Bryan Kelly&Lubos Pastor&Pietro Veronesi,2014年。 " 政治不确定性的价格:期权市场的理论与证据 ," NBER工作文件 1982年,国家经济研究局。
Ikenberry,David&Lakonishok,Josef&Vermalen,Theo,1995年。 " 市场对公开市场股票回购反应不足 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第39卷(2-3),第181-208页。 David Ikenberry、Josef Lakonishok和Theo Vermaelen,1994年。 " 公开市场股票回购的市场反应不足 ," NBER工作文件 4965,国家经济研究局。
刘晓蕾(Liu)、劳拉·肖雷(Laura Xiaolei)和舒(Shu)、海冰(Haibing)和魏(Wei)、K.C.约翰(K.C.John),2017年。 " 政治不确定性对资产价格的影响:来自中国薄熙来丑闻的证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第125(2)卷,第286-310页。 Desai,Hemang&Jain,Prem C,1997年。 " 股票分割和反向分割后的长期普通股收益 ," 商业杂志 芝加哥大学出版社,第70卷(3),第409-433页,7月。 库洛夫(Kurov)、亚历山大·桑切塔(Alexander&Sancetta)、阿莱西奥·斯特拉塞尔(Alessio&Strasser)、乔治·沃尔夫(Georg&Wolfe)、马克塔·哈洛娃(Marketa Halova),2019年。 " 美国宏观经济新闻之前的价格漂移:公开公告的私人信息? ," 金融与定量分析杂志 剑桥大学出版社,第54卷(1),第449-479页,2月。 亚历山大·库洛夫(Alexander Kurov)、亚历山大·桑塞塔(Alessio Sancetta)、乔治·斯特拉塞尔(Georg H.Strasser)和马克塔·哈洛瓦·沃尔夫(Marketa Halova Wolfe),2015年。 " 美国宏观经济新闻之前的价格漂移:公开公告的私人信息? ," 波士顿学院经济学工作论文 881,波士顿学院经济系,2015年7月29日修订。 Strasser,Georg&Kurov,Alexander&Sancetta,Alessio&Wolfe,Marketa Halova,2016年。 " 美国宏观经济新闻之前的价格波动:关于公开公告的私人信息? ," 工作文件系列 1901年,欧洲中央银行。
尼古拉斯·布卢姆,2009年。 " 不确定性冲击的影响 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第77卷(3),第623-685页,5月。 弗兰克尔,雅各布A,1981年。 " 灵活汇率、价格和“新闻”的作用:20世纪70年代的教训 ," 政治经济学杂志 ,芝加哥大学出版社,第89卷(4),第665-705页,8月。 Baruch,Shmuel&Panayides,Marios&Venkataraman,Kumar,2017年。 " 公司活动前的知情交易和价格发现 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第125卷(3),第561-588页。 马克·M·卡哈特,1997年。 " 论共同基金业绩的持续性 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第52卷(1),第57-82页,3月。 Chan,Yue-cheong和John Wei,K.C.,1996年。 " 政治风险与股价波动:以香港为例 ," 太平洋金融杂志 爱思唯尔,第4卷(2-3),第259-275页,7月。 Yi Liu、Samuel H.Szewczyk和Zaher Zantout,2008年。 " 对股息减少和遗漏反应不足? ," 金融杂志 ,美国金融协会,第63卷(2),第987-1020页,4月。 Loughran,Tim&Ritter,Jay R,1995年。 " 新问题的困惑 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第50卷(1),第23-51页,3月。 肯特·丹尼尔(Kent D.Daniel)、大卫·赫什利弗(David Hirshleifer)和阿瓦尼达·苏布拉曼尼亚姆(Avanidhar Subrahmanyam),2001年。 " 过度自信、套利与均衡资产定价 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第56卷(3),第921-965页,6月。 法玛、尤金·F·和弗伦奇、肯尼思·R·,1993年。 " 股票和债券收益中的常见风险因素 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第33卷(1),第3-56页,2月。 Ke WU&Spencer WHEATLEY&Didier SORNETTE,2017年。 " 脱欧之夜的英镑:市场效率和实时可预测性的自然实验 ," 瑞士金融研究所研究论文系列 17-12,瑞士金融研究所。 Oehler,Andreas&Horn,Matthias&Wendt,Stefan,2017年。 " 脱欧:短期股价效应和企业层面国际化的影响 ," 金融研究信件 爱思唯尔,第22卷(C),第175-181页。 尤金·法玛(Eugene F.Fama),2014年。 " 资产定价的两大支柱 ," 美国经济评论 美国经济协会,第104(6)卷,第1467-1485页,6月。 William Bernhard和David Leblang,2006年。 " 民主进程与金融市场 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521678384,11月。 Laurent Fresard,2010年。 " 财务实力与产品市场行为:公司现金持有的真实效应 ," 打印后 哈尔-00537081,哈尔。 Dharan,Bala G和Ikenberry,David L,1995年。 " 上市后股票收益率的长期负漂移 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第50卷(5),第1547-1574页,12月。 Maria Boutchkova&Hitesh Doshi&Art Durnev&Alexander Molchanov,2012年。 " 疯狂的政治和回报波动 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第25卷(4),第1111-1154页。 Schiereck,Dirk&Kiesel,Florian&Kolaric,Sascha,2016年。 " 脱欧:(不是)银行又一个雷曼时刻? ," 金融研究信件 爱思唯尔,第19卷(C),第291-297页。 Alexander Kurov和Stan,Raluca,2018年。 " 货币政策不确定性与市场对宏观经济消息的反应 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第86卷(C),第127-142页。
引文
Michael Filletti,2020年。 " 调查脱欧对金融市场的影响,尤其是英镑/欧元汇率 ," 论文 2003.05895,arXiv.org。
最相关的项目
Cowan,Arnold R.和Sergeant,Anne M.A.,2001年。 " 长期事件研究的交互偏差、非正态回报分布和测试性能 ," 银行与金融杂志 Elsevier,第25卷(4),第741-765页,4月。 Brav,Alon&Geczy,Christopher&Gompers,Paul A.,2000年。 " 股票发行后的异常回报是否异常? ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第56(2)卷,第209-249页,5月。 Alon Brav和Christopher Geczy以及Paul A.Gompers,“未注明日期”。 " 股票发行后的异常收益是异常的吗? ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 02-99,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。 Alon Brav和Christopher Geczy以及Paul A.Gompers,“未注明日期”。 " 股票发行后的异常收益是异常的吗? ," 罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件 2-99,沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
《酒神狄奥尼西奥》,2015年。 " 在可供选择的长跑项目研究技术中进行选择 ," 经济调查杂志 Wiley Blackwell,第29卷(1),第158-198页,2月。 乔德里、陶菲克和贾亚塞科拉,拉纳德瓦,2012年。 " 2007-2011年全球金融危机期间美国和英国银行业效率特征比较 ," 国际金融分析评论 爱思唯尔,第25卷(C),第106-116页。 Taufiq Choudhry和Ranadeva Jayasekera,2015年。 " 英国股市效率水平:全球金融危机影响的实证研究 ," 定量财务与会计综述 ,施普林格,第44卷(2),第213-242页,2月。 Hill,Paula&Korczak,Adriana&Korcsak,Piotr,2019年。 " 个别公司的政治不确定性暴露:脱欧公投案例 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第100卷(C),第58-76页。 Mohamed Albaity和Diana Syafiza Said,2016年。 " 公开市场股票回购对长期股票收益的影响 ," SAGE打开 ,第6卷(4),第21582440166页,10月。 Chen,Sheng-Syan和Wang,Yanzhi,2012年。 " 财务约束和股份回购 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第105卷(2),第311-331页。 Luca Benzoni和Carola Schenone,2010年。 " 美国首次公开募股市场中的利益冲突和认证 ," 金融中介杂志 ,爱思唯尔,第19卷(2),第235-254页,四月。 Luca Benzoni和Carola Schenone,2007年。 " 美国首次公开募股市场中的利益冲突和认证 ," 工作文件系列 WP-07-09,芝加哥联邦储备银行。
罗燕和张晨阳,2020年。 " 经济政策不确定性与股价崩盘风险 ," 国际商业与金融研究 爱思唯尔,第51卷(C)。 JoséEmilio Farinós,2001年。 " 西班牙OPV非正常人传播 ," 经济调查 《SEPI基金会》,第25卷(2),第417-437页,5月。 Fama,Eugene F.,1998年。 " 市场效率、长期回报和行为金融 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第49卷(3),第283-306页,9月。 尤金·法玛(Eugene F.Fama),“未注明日期”。 " 市场效率、长期回报与行为金融 ," CRSP工作文件 340,芝加哥大学商学院证券价格研究中心。 尤金·法玛(Eugene F Fama),“未注明日期”。 " 市场效率、长期回报与行为金融 ," CRSP工作文件 448,芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
Chan,Konan和Ikenberry,David L.和Lee,Inmoo,2007年。 " 经理们会为市场计时吗? 公开市场股票回购的证据 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第31卷(9),第2673-2694页,9月。 D.Katherine Spiess和John Affleck-Graves,1999年。 " 债券发行后股票收益的长期表现 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第54卷(1),第45-73页,10月。 刘晓蕾(Liu)、劳拉·肖雷(Laura Xiaolei)和舒(Shu)、海冰(Haibing)和魏(Wei)、K.C.约翰(K.C.John),2017年。 " 政治不确定性对资产价格的影响:来自中国薄熙来丑闻的证据 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第125(2)卷,第286-310页。 乔德里、陶菲克和贾亚塞科拉,拉纳德瓦,2014年。 " 全球金融危机期间的市场效率:来自欧洲银行的经验证据 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第49卷(PB),第299-318页。 Bessembender,Hendrik和Zhang,Feng,2013年。 " 公司特征与公司事件后的长期股票收益 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第109(1)卷,第83-102页。 Liziáska Joanna和Czapiewski Leszek,2019年。 " 波兰的长期股权表现——用日历时间投资组合方法寻找答案 ," 甜菜叶 《科学》,第19卷(1),第43-55页,6月。 Bianconi,Marcelo&Esposito,Federico&Sammon,Marco,2021年。 " 贸易政策不确定性与股票收益 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第119(C)卷。 马塞洛·比安科尼(Marcelo Bianconi)、费德里科·埃斯波西托(Federico Esposito)和马可·萨蒙(Marco Sammon),2019年。 " 贸易政策不确定性与股票收益 ," 塔夫茨大学经济系讨论论文系列 塔夫茨大学经济系0830。 费德里科·埃斯波西托(Federico Esposito)、马塞洛·比安科尼(Marcelo Bianconi)和马可·萨蒙(Marco Sammon),2020年。 " 贸易政策不确定性与股票收益 ," 塔夫茨大学经济系讨论论文系列 0834,塔夫茨大学经济系。 Esposito,Federico&Bianconi,Marcelo&Sammon,Marco,2020年。 " 贸易政策不确定性与股票收益 ," MPRA纸 99874,德国慕尼黑大学图书馆。
Tarek A Hassan&Stephan Hollander&Laurence van Lent&Ahmed Tahoun,2019年。 " 企业层面政治风险:度量与影响 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第134卷(4),第2135-2202页。 哈桑(Hassan)、塔里克(Tarek)和霍兰德(Hollander)、斯蒂芬(Stephan)和范·伦特(van Lent)、劳伦斯(Laurence)和塔洪(Tahoun)、艾哈迈德(Ahmed),2017年。 " 企业层面的政治风险:衡量和影响 ," CEPR讨论文件 12436,C.E.P.R.讨论文件。 塔里克·哈桑(Tarek A.Hassan)、斯蒂芬·霍兰德(Stephan Hollander)、劳伦斯·范·伦特(Laurence van Lent)和艾哈迈德·塔洪(Ahmed Tahoun),2019年。 " 企业层面政治风险:度量与影响 ," 波士顿大学经济系经济发展研究所工作文件系列 dp-325,波士顿大学经济系。 塔里克·哈桑(Tarek A.Hassan)、斯蒂芬·霍兰德(Stephan Hollander)、劳伦斯·范·伦特(Laurence van Lent)和艾哈迈德·塔洪(Ahmed Tahoun),2019年。 " 企业层面政治风险:度量与影响 ," 工作文件系列 96,新经济思维研究所。 Tarek A.Hassan&Stephan Hollander&Laurence van Lent&Ahmed Tahoun,2017年。 " 企业层面政治风险:度量与影响 ," NBER工作文件 24029,国家经济研究局。
有关此项目的更多信息
关键词
NEP字段
NEP-BEC-2019-04-01 (商业经济学) NEP-EEC-2019-04-01 (欧洲经济学) NEP-INT-2019-04-01 (国际贸易)