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摘要
巴塞尔银行监管委员会于2010年12月推出了巴塞尔协议III框架，以增强银行和银行体系的弹性。我们在本文中假设，除了目前正在接受当局审查的现行监管工具外，银行资产负债表的货币多元化可能是同时考虑资产和负债的银行稳定性的来源。我们的结论基于全球化银行资产负债表的简化定义。由于银行的资产负债表是以本币表示的，我们的模型意味着每个外币组成部分的汇率转换。资产、负债和汇率的随机过程引入了风险。根据巴塞尔协议III框架和巴塞尔协议III杠杆率，银行的杠杆率是有限的。我们的模型提供了全球银行面临的每个风险的详细信息，包括外汇风险。虽然我们的结论取决于资产、负债和汇率的方差协方差矩阵，但我们的主要结果证实了考虑到当前银行体系，货币多元化对银行稳定性的积极影响。
建议引用
贾斯汀·佩德罗诺，2016年。"银行的货币多元化：抵御金融损失的自发缓冲,"工作文件哈尔什-01275862，哈尔。手柄：RePEc:hal:wpaper:halshs-01275862
注：在HAL open archive server上查看原始文档：https://shs.hal.science/halshs-01275862
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