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两阶段分位数回归中的异质性和非恒定效应

作者

上市的：
  • 克里斯托弗·穆勒

    （GREQAM-马赛经济研究所-马赛量化研究所-EHESS-马赛高等科学学会-AMU-马赛大学-ECM-马赛中央研究所-CNRS-国家科学研究中心）

摘要

一些自变量如何影响因变量的异质性已成为计量经济学和统计学的一个主要研究课题。在这方面，本文通过分位数回归建模解决了常数与非常数效应的问题。对于内生性下的线性分位数回归，人们通常认为拟合值设置（即用其外生拟合值替换内生回归变量）意味着恒定效应（即：协变量的系数不依赖于所考虑的分位数，除了截距之外）。这里表明，在较弱的工具变量约束下，即使只能识别模型的恒效应系数，拟合值设置也可以考虑非恒定效应。2012年埃及粮食需求估算的应用表明了该方法的实际潜力。

建议引用

  • 克里斯托夫·穆勒（Christophe Muller），2017年。"两阶段分位数回归中的异质性和非常数效应,"工作文件哈尔什-01157552，哈尔。
    • 手柄：RePEc:hal:wpaper:halshs-01157552
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    引文

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    1. 克里斯托夫·穆勒（Christophe Muller），2019年。"线性分位数回归与内生性校正,"生物统计学和生物统计学开放存取期刊，Juniper Publishers Inc.，第9卷（5），第123-128页，8月。

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    1. Tae-Hwan Kim和Christophe Muller，2020年。"两阶段分位数回归中的不一致传递和方差减少,"打印后哈尔-02084505，哈尔。
    2. Tae-Hwan Kim和Christophe Muller，2017年。"基于分位数回归的外生性稳健检验,"工作文件哈尔什-01508067，哈尔。
    3. Tae-Hwan Kim和Christophe Muller，2013年。"条件分位数的内生性检验,"工作文件哈尔什-00854527，哈尔。
    4. Tae-Hwan Kim和Christophe Muller，2015年。"二阶段分位数回归中非常数效应的一种特殊形式,"AMSE工作文件1522，法国Aix-Marseille经济学院，2015年5月修订。
    5. 克里斯托夫·穆勒（Christophe Muller），2019年。"线性分位数回归与内生性校正,"生物统计学和生物统计学开放存取期刊Juniper Publishers Inc.，第9卷（5），第123-128页，8月。
    6. Tae-Hwan Kim和Christophe Muller，2012年。"两阶段分位数回归中的偏差传递和方差减少,"AMSE工作文件1221年，法国艾克斯马赛经济学院。
    7. Tae-Hwan Kim和Christophe Muller，2012年。"条件分位数模型的内生性检验,"工作文件2012rwp-49，延世大学延世经济研究所。
    8. Lee，Sokbae，2007年。"分位数回归模型中的内生性：一种控制函数方法,"计量经济学杂志Elsevier，第141（2）卷，第1131-1158页，12月。
    9. 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、克里斯蒂安·汉森（Christian Hansen）和卡斯帕·伍特里奇（Kaspar Wuthrich），2020年。"工具变量分位数回归,"论文2009.00436，arXiv.org。
    10. Jayeeta Bhattacharya，2020年。"生成因变量和协变量的分位数回归,"论文2012.13614，arXiv.org。
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    13. Horowitz，Joel L.&Lee，Sokbae，2009年。"用内生解释变量检验参数分位数回归模型与非参数替代模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第152（2）卷，第141-152页，10月。
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    15. 哈维尔·阿列霍（Javier Alejo）、安东尼奥·加尔瓦奥（Antonio F Galvao）和加布里埃尔·蒙特斯·罗哈斯（Gabriel Montes-Rojas），2023年。"工具变量分位数回归的第一阶段表示,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第26卷（3），第350-377页。
    16. Atella，Vincenzo&Pace，Noemi&Vuri，Daniela，2008年。"雇主是否对体重有歧视使用分位数回归的欧洲证据,"经济学与人类生物学爱思唯尔，第6卷（3），第305-329页，12月。
    17. 沃特里奇，卡斯帕，2019年。"内生性分位数治疗效应的闭式估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第210（2）卷，第219-235页。
    18. Chernozhukov，Victor&Fernández-Val，Iván&Kowalski，Amanda E.，2015年。"带截尾和内生性的分位数回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第186（1）卷，第201-221页。
    19. Gilles Dufrenot和Valerie Mignon&Charalambos Tsangarides，2010年。"发展中国家的贸易增长关系：分位数回归方法,"世界经济评论（Weltwirtschaftliches Archiv），施普林格；基尔世界经济研究所，第146（4）卷，第731-761页，12月。
    20. V.Chernozhukov和C.Hansen，2013年。"具有内生性的分位数模型,"经济学年鉴《年度评论》，第5卷（1），第57-81页，5月。

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