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东亚股市区域一体化：一项实证评估

作者

上市的：
  • 塞勒姆·布巴克里

    （SUAD-阿布扎比巴黎索邦大学）

  • Cyriac Guillaumin公司

    （CREG-格勒诺布尔经济研究中心-UPMF-法国皮埃尔·门德斯大学-格勒诺2）

摘要

本文旨在研究1990:01–2012:08年间东亚区域金融一体化的动态。为此，我们使用国际资本资产定价模型（ICAPM）评估金融市场一体化随时间的演变，并评估其风险溢价。我们还构建了一个亚洲货币篮子，以获得该地区的参考货币。我们的实证分析基于具有时变相关性的多元GARCH-DCC方法。我们的结果表明，直到2008年左右，东亚股市在其区域内部分分割（日本除外）。然而，过去几年的特点是股票市场区域一体化呈上升趋势。我们的研究结果还表明，与区域股票市场相关的风险溢价对所有国家都是显著的。

建议引用

  • Salem Boubakri和Cyriac Guillaumin，2015年。"东亚股市区域一体化：一项实证评估,"打印后哈尔什-01195916，哈尔。
    • 手柄：RePEc:hal:日志：halshs-01195916
    DOI:10.1016/j.jimonfin.2015.07.011
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