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基于进化多目标优化的投资组合实施风险管理

作者

列出的：
  • 大卫·金塔纳

    （LCC-Lenguajes y Ciencias de la Computación系-马拉加大学=马拉加大学

  • 罗曼·德尼修克

    （米荷大学=米荷大学[Braga]）

  • 桑德拉·加西亚·罗德里格斯

    （LADIS（CEA，LIST）-系统智能分析实验室-CEA-委员会原子能和辅助能源替代品-巴黎大学-萨克雷分校）

  • 安东尼奥·加斯帕·库哈

    （米荷大学=米荷大学[Braga]）

摘要

基于均值-方差投资组合优化的投资组合管理受到不同来源的不确定性的影响。除了优化过程中使用的与参数估计质量相关的因素外，投资者还面临投资组合实施风险。交易策略导致的目标投资组合和当前投资组合之间的潜在暂时差异可能会使投资者面临不希望的风险。本研究提出了一种进化多目标优化算法，其目标区域的解对这些偏差更具容错性，因此更可靠。该方法结合了用户的偏好，并寻求最相关有效区域的细粒度近似值。本研究中的计算实验基于一个基数约束问题，该问题具有八个广义指数和15年数据的投资限制。所获得的结果表明，所提出的方法能够解决鲁棒性问题，并通过提供有效集合的优选部分来支持决策。结果表明，所获得的解对资产收益和方差矩阵的预测误差也具有较高的容忍度。

建议引用

  • David Quintana、Roman Denysiuk、Sandra García-Rodríguez和Antonio Gaspar-Cunha，2017年。"基于进化多目标优化的投资组合实施风险管理,"打印后hal-01881379，霍尔。
    • 手柄：RePEc:hal:日志：hal-01881379
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

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    作为


    引用人：

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    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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