作者
摘要
本文研究了银行对新巴塞尔协议内部评级法(IRB)的批准与风险加权资产占总资产比率之间的关系。对来自21个经合组织国家的115家银行组成的小组进行分析,这些银行最终被批准将内部评级法应用于其信贷组合,我们发现一旦获得监管批准,风险权重密度就会降低。当我们控制资产结构时,这种影响持续存在,我们提供的证据表明,这种现象无法通过建模选择或改进的风险度量来解释。与风险权重操纵理论一致,我们发现,在监管法律框架薄弱的资本弱小银行和监管机构监管多家IRB银行的国家,风险权重的下降尤为明显。我们的结论是,IRB下报告的风险下降的部分原因是银行的战略风险建模
建议引用
Ouarda Merrouche和Mike Mariathasan,2014年。"巴塞尔协议风险权重的操纵,"打印后hal-01638074,哈尔。手柄:RePEc:hal:journl:hal-01638074
内政部:10.1016/j.jfi.2014.04.004
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最相关的项目
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