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动态因子模型：文献综述

作者

上市的：
  • 卡里姆·巴胡米

    （国际货币基金组织）

  • 奥利维尔·达内

    （LEMNA-南特大西洋经济与管理实验室-IEMN-IAE南特-南特经济与管理研究所-南特企业管理研究院-南特-联合国-南特大学）

  • 劳伦特·费拉拉

    （EconomiX-EconomicX-UPN-巴黎南特大学-CNRS-国家科学研究中心）

摘要

几年来，可用的经济和金融数据库的规模越来越大，这促使计量经济学者开发和采用新的方法，以便有效地总结这些大型数据集中包含的信息。在这些方法中，动态因子模型在宏观经济学家中得到了迅速发展和巨大成功。在本文中，我们对动态因子模型的最新文献进行了回顾。首先，我们介绍了所使用的模型，然后是参数估计方法，最后是可用于选择因素数量的统计检验。在最后一节中，我们将重点介绍最近的实证应用，尤其是经济前景指标的构建、宏观经济预测以及宏观经济和货币政策分析。

建议引用

  • Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara，2013年。"动态因子模型：文献综述,"打印后hal-01385974，哈尔。
    • 手柄：RePEc:hal:journl:hal-01385974
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E66型-宏观经济学和货币经济学——宏观经济政策、公共财政的宏观经济方面和总体展望——总体展望和条件
    • 44层-国际经济学——国际贸易和金融的宏观经济方面——国际商业周期

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