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指定汇率调查预测的预测生成过程

作者

上市的：
  • 理查德·科恩

    （阿拉斯加安克雷奇大学商业与公共政策学院）

  • 卡尔·博纳姆

    （夏威夷大学马诺分校经济系和夏威夷大学经济研究组织）

摘要

本文提供了有关使用学习变量进行调查预测建模的文献。我们使用日本国际金融中心提供的两周、三个月和六个月范围内日元汇率预测的个别行业数据。与早期的研究相比，我们的重点不是测试单一类型的学习模型，无论是单变量还是混合型，而是搜索多种类型的学习模式以确定是否有一致的学习模式。除了包括标准预期变量（自适应、外推和回归）外，我们还包括一组交互变量，这些变量允许一个行业的预测滞后于其他行业。我们的搜索产生了极少数一致的规范，即使我们考虑到1）灵活的滞后规范，2）内生断点和3）扩展回归变量的初始列表，以包括滞后的因变量，并使用通用到特定的建模策略。我们的结论是，无论预测者是否有能力做出合理预测，他们不仅“不同”，而且在学习模型无法充分表示的方式上也不同。

建议引用

  • Richard H.Cohen和Carl Bonham，2007年。"指定汇率调查预测的预测生成过程,"工作文件200718，夏威夷大学马诺分校经济系。
    • 手柄：RePEc:hai:wpaper:2007年18月
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Carl Bonham&Richard Cohen&Shigeyuki Abe，2006年。"日元汇率调查预测的合理性与异质性：再检验,"工作文件2006年11月，夏威夷大学马诺分校经济系。

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    1. Carl Bonham&Richard Cohen&Shigeyuki Abe，2006年。"日元汇率调查预测的合理性与异质性：再检验,"工作文件2006年11月，夏威夷大学马诺分校经济系。
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      • 克里斯蒂安·沃尔夫（Christian Wolff）、罗恩·琼根（Ron Jongen）和威廉·F·C·韦尔斯彻（Willem F.C.Verschoor）和雷姆科·C·J·兹温克尔（Remco C.J.Zwinkels），2009年。"外汇市场信仰的分散,"LSF研究工作文件系列09-01，卢森堡大学卢森堡金融学院。
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