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Garch过程的时间聚集

作者

上市的：
  • 德罗斯特，F.C。
  • T.E.奈曼。

摘要

作者推导出了具有对称GARCH误差的高频ARMA模型隐含的低频（如每周）模型。他们表明，低频模型也表现出GARCH形式的条件异方差性。低频模型条件方差方程中的参数取决于相应高频模型的均值、方差和峰度参数。此外，高频模型中参数的强相合估计可以从低频数据中导出。在应用程序中，重新缩放的创新是独立的这一常见假设是有争议的，因为它取决于可用的数据频率。1993年版权归计量经济学协会所有。
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建议引用

  • Drost，F.C.&Nijman，T.E.，1992年。"Garch过程的时间聚集,"论文9240，蒂尔堡-经济研究中心。
    • 手柄：RePEc:fth:tilbur:9240
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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