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动态面板数据估计的时间序列和截面渐近性

作者

上市的：
  • J·阿尔瓦雷斯。
  • M.阿雷拉诺。

摘要

本文推导了具有随机效应的自回归模型在T和N均趋于无穷大时的群内（WG）、GMM和LIML估计的渐近性质。GMM和LIML与WG估计一致且渐近等价。当T/N->0时，GMM和LIML的固定T结果仍然有效，但WG虽然一致，但在其渐近分布中存在渐近偏差。当T/N趋于正常数时，WG、GMM和LIML估计分别表现出T、N和（2N-T）阶的负渐近偏差。此外，忽略一阶差分误差中自相关的粗GMM估计在T/N->c>0时是不一致的，尽管对于固定T是一致的。最后，我们讨论了当T和N都趋于无穷大时，初始条件不受限制的随机效应MLE的性质。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:fth:cemfdt:9808
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