作者
摘要
本文考虑同时具有广泛横截面和时间序列变化的数据中的单位根回归。在这种数据结构中，标准最小二乘估计量的渐近分布既不是Dickey-Fuller分布，也不是正态分布和渐近无偏分布。相反，估计结果是一致的和渐近正态的，但在其渐近分布中有一个无差别的偏差。
建议引用
Danny Quah，1993年。"利用横截面变化进行动态数据单位根推断,"FMG讨论文件dp171，金融市场集团。手柄：RePEc:fmg:fmgdps:dp171
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