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方差分解的网络拓扑：金融公司连通性的度量

作者

上市的：
  • 迪博尔德
  • 卡米尔·伊尔马兹

摘要

作者提出了几个基于方差分解的连通性度量，他们认为这些度量提供了金融资产收益和波动之间连通性的自然而有见地的度量。作者还表明，方差分解定义了加权有向网络，因此其连通性度量与网络文献中使用的关键连通性度量密切相关。基于这些见解，作者追踪了近年来，包括2007-2008年金融危机期间，美国主要金融机构股票回报波动的平均和每日时变关联性。

建议引用

  • Francis X.Diebold和Kamil Yilmaz，2011年。"方差分解的网络拓扑：金融公司连通性的度量,"工作文件11-45，费城联邦储备银行。
    • 手柄：RePEc:fip:fedpwp:11-45
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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