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DSGE模型的贝叶斯分析

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本文回顾了近年来发展起来的用于估计和评估动态随机一般均衡（DSGE）模型的贝叶斯方法。我们考虑线性化DSGE模型的估计、基于贝叶斯模型检验的模型评估、后验概率比较、与向量自回归的比较，以及基于二阶精确模型解的非线性估计。这些方法适用于由正确指定和错误指定的线性化DSGE模型以及用二阶摄动法求解的DSGE模型生成的数据。

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  • Sungbae An和Frank Schorfheide，2006年。"DSGE模型的贝叶斯分析,"工作文件费城联邦储备银行06-5。
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