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风险面前的焦虑

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我们为一个？焦虑吗？代理人对于迫在眉睫的风险比对遥远的风险更为厌恶。基于捕获单个主题的效用函数？在实验中，我们提供了一个易于驾驭的理论，放松了跨视界的恒定风险厌恶的限制，并表明它产生了丰富的含义。我们首先将该模型应用于保险市场，并解释了短期保险的高额保费。然后，我们表明，昂贵的委托投资组合管理、投资建议和提款费用成为内生特征和策略，以应对时间内风险收益权衡中的动态不一致。

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  • Thomas M.Eisenbach和Martin C.Schmalz，2013年。"风险面前的焦虑,"工作人员报告610，纽约联邦储备银行。
    • 手柄：RePEc:fip:fednsr:610
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    18. 斯特凡诺·吉利奥（Stefano Giglio）、马蒂奥·马吉奥里（Matteo Maggiori）和约翰内斯·斯特罗贝尔（Johannes Stroebel），2014年。"非常长期的贴现率,"全球化研究所工作文件182，达拉斯联邦储备银行。
      • Matteo Maggiori&Johannes Stroebel&Stefano Giglio，2014年。"长期贴现率,"2014年会议文件1281，经济动态学会。
      • 斯特凡诺·吉利奥（Stefano Giglio）、马蒂奥·马吉奥里（Matteo Maggiori）和约翰内斯·斯特罗贝尔（Johannes Stroebel），2014年。"长期贴现率,"NBER工作文件2013年，国家经济研究局。
    19. Faruk Gul和Wolfgang Pesendorfer，2005年。"无意识经济学案例,"莱文工作文件档案78482800000000581，David K.Levine。
    20. 梅雷拉、文森佐和萨切尔，斯蒂芬E.，2022年。"凭借信心,"欧洲经济评论爱思唯尔，第150（C）卷。

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