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使用贝叶斯经济计量模型的模拟方法：推理、开发和沟通

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  • 约翰·格威克

摘要

本文综述了计量经济学中主观贝叶斯推断的基本原理以及这些原理在后验模拟方法中的实现。重点是模型的组合和预测分布的开发。超越了对固定数量的完全指定模型的条件限制，本文引入了主观贝叶斯工具，用于将这些模型与尚未完全指定的模型进行形式化比较。然后，本文展示了后验模拟器如何促进调查员（例如计量经济学者）与远程客户（例如决策者）之间的沟通，使客户能够改变调查员所使用的先验分布和兴趣函数。本文的主题是主观贝叶斯方法的实用性。为此，本文描述了用于贝叶斯推断、模型开发和通信的公开可用软件，并使用两个简单的经济计量模型提供了示例。

建议引用

  • John Geweke，1998年。"使用贝叶斯经济计量模型的模拟方法：推理、开发和沟通,"员工报告249，明尼阿波利斯联邦储备银行。
    • 手柄：RePEc:fip:fedmsr:249
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    IDEAS上列出的参考文献

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