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联邦基金市场的LCR溢价

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摘要

我们记录了联邦基金市场中存在与流动性覆盖率（LCR）实施相关的监管溢价。我们使用差异分析和有关联邦基金和欧元市场借贷的机密银行级数据，比较每日报告流动性状况（每日报告人）的银行相对于其他银行支付的利率。我们发现，实施LCR后，鉴于美联储市场上许多贷款人的LCR偏好，日报记者在美联储基金市场借贷时支付的利率高于其他银行。此外，在银行在美联储基金和欧洲美元市场借贷的日子里，每日记者支付的利率高于其他银行在联邦基金市场借贷的利率，但不高于它们在欧洲美元市场的借贷利率。

建议引用

  • Alyssa G.Anderson和Manjola Tase，2023年。"联邦基金市场的LCR溢价,"财经讨论系列2023-071，联邦储备系统理事会（美国）。
    • 手柄：RePEc:fip:fedgfe:2023-71年
    内政部：10.17016/FEDS.2023.071
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    引用人：

    1. Anderson，Alyssa&Tase，Manjola，2024年。"LCR后的货币政策传递,"经济学快报爱思唯尔，第234（C）卷。

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    欧洲美元;流动性覆盖率;市场细分;
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    • E52型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策
    • 21国集团-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；微型金融机构；抵押贷款
    • 28国道-金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管

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