风险、不确定性和资产价格

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. 约翰·坎贝尔（John Y Campbell），1990年。"衡量预期收益的持久性,"美国经济评论，美国经济协会，第80（2）卷，第43-47页，5月。
   • 约翰·坎贝尔，1990年。"衡量预期收益的持续性,"学术文章3207696，哈佛大学经济系。
   • 约翰·坎贝尔（John Y.Campbell），1990年。"衡量预期收益的持续性,"NBER工作文件3305，国家经济研究局。
2. Hansen，Lars Peter，1982年。"广义矩估计方法的大样本性质,"计量经济学《计量经济学会》，第50卷（4），第1029-1054页，7月。
3. Andrew B Abel，1990年。"习惯形成和赶超下的资产价格,"美国经济评论，美国经济协会，第80（2）卷，第38-42页，5月。
   • 安德鲁·阿贝尔（Andrew B.Abel），“未注明日期”。"习惯形成下的资产价格与追赶琼斯,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件1-90，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
   • Abel，A.B.，1990年。"习惯形成下的资产价格与追赶邻居,"维斯中心工作文件1-90，沃顿商学院-维斯国际金融研究中心。
   • 安德鲁·阿贝尔（Andrew B.Abel），“未注明日期”。"习惯形成下的资产价格与追赶琼斯,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件01-90，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
   • A.阿贝尔，2010年。"习惯形成和追赶琼斯的资产价格,"莱文工作文件档案1395年，大卫·K·莱文。
   • 安德鲁·B·阿贝尔，1990年。"习惯形成和赶超下的资产价格,"NBER工作文件3279，国家经济研究局。
4. John Y.Campbell和Ludger Hentschel，1992年。"没有消息就是好消息*1：股票回报波动性变化的非对称模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第31卷（3），第281-318页，6月。
   • John Y.Campbell和Ludger Hentschel，1991年。"没有消息就是好消息：股票收益波动性变化的非对称模型,"NBER工作文件3742，国家经济研究局。
   • Hentschel，Ludger&Campbell，John，1992年。"没有消息就是好消息：股票收益波动性变化的非对称模型,"学术文章3220232，哈佛大学经济系。
5. Robert S Pindyck，1988年。"风险规避与股市行为的决定因素,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第70卷（2），第183-190页，5月。
   • 罗伯特·S·平迪克（Robert S.Pindyck），1986年。"风险规避与股市行为的决定因素,"工作文件1801-86.，麻省理工学院（MIT），斯隆管理学院。
   • 罗伯特·平迪克（Robert S.Pindyck），1986年。"风险规避与股市行为的决定因素,"NBER工作文件1921年，国家经济研究局。
6. 拉里·G·爱泼斯坦和马丁·施奈德，2008年。"歧义、信息质量和资产定价,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（1），第197-228页，2月。
   • Larry Epstein和Martin Schneider，2004年。"歧义、信息质量与资产定价,"RCER工作文件507，罗切斯特大学-经济研究中心（RCER）。
   • Larry Epstein和Martin Schneider，2005年。"歧义、信息质量与资产定价,"RCER工作文件519，罗切斯特大学经济研究中心（RCER）。
7. Hanno N.Lustig和Stijn G.Van Nieuwerburgh，2005年。"住房抵押物、消费保险和风险溢价：实证分析,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（3），第1167-1219页，6月。
   • Hanno Lustig和Stijn Van Nieuwerburgh，2003年。"住房抵押物、消费保险和风险溢价：一个实证视角,"NBER工作文件9959，国家经济研究局。
8. Piazzesi，Monika&Schneider，Martin&Tuzel，Selale，2007年。"住房、消费和资产定价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第83卷（3），第531-569页，3月。
   • Monika Piazzesi和Martin Schneider&Selale Tuzel，2004年。"住房、消费和资产定价,"2004年会议文件357c，经济动态学会。
   • Monika Piazzesi和Martin Schneider&Selale Tuzel，2006年。"住房、消费和资产定价,"NBER工作文件12036，国家经济研究局。
9. 罗伯特·霍德里克，1989年。"风险、不确定性和汇率,"货币经济学杂志爱思唯尔，第23卷（3），第433-459页，5月。
   • 罗伯特·霍德里克，1987年。"风险、不确定性和汇率,"NBER工作文件2429，国家经济研究局。
10. Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2008年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"金融杂志，美国金融协会，第63卷（2），第797-849页，4月。
    • Andrew Ang和Geert Bekaert，2004年。"实际利率和预期通货膨胀的期限结构,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，3月。
    • Bekaert，Geert&Ang，Andrew，2004年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"CEPR讨论文件4518，C.E.P.R.讨论文件。
    • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2007年。"实际利率的期限结构与预期通货膨胀,"NBER工作文件12930，国家经济研究局。
11. 罗伯特·霍德里克，1990年。"外汇和股票市场的波动：是否过度？,"美国经济评论，美国经济协会，第80（2）卷，第186-191页，5月。
12. Lars Peter Hansen和John C.Heaton和Nan Li，2008年。"消费反弹？衡量长期风险,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第116卷（2），第260-302页，4月。
    • Lars Peter Hansen、John Heaton和Nan Li，2005年。"消费反击？：衡量长期风险,"NBER工作文件11476，国家经济研究局。
13. John T.Scruggs，1998年。"解决市场风险溢价与条件市场方差之间令人困惑的跨时间关系：一种双因素方法,"金融杂志,美国金融协会，第53（2）卷，第575-603页，4月。
14. Larry G.Epstein和Stanley E.Zin，2013年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架,"世界科学图书章节，摘自：Leonard C MacLean和William T Ziemba（编辑），财务决策基础手册第一部分，第12章，第207-239页，世界科学出版有限公司。。
    • 爱泼斯坦、拉里·G和辛、斯坦利·E，1989年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为：一个理论框架,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（4），第937-969页，7月。
    • Larry G.Epstein和Stanley E.Zin，1987年。"替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为Ⅰ：一个理论框架,"工作文件699，女王大学经济系。
15. Bansal，Ravi和Khatchatrian，Varoujan和Yaron，阿米尔，2005年。"可解释的资产市场？,"欧洲经济评论爱思唯尔，第49卷（3），第531-560页，4月。
    • 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、瓦鲁扬·哈塔奇里亚（Varoujan Khatachtrian）和埃米尔·亚龙（Amir Yaron），2002年。"可解释资产市场？,"NBER工作文件9383，美国国家经济研究局。
    • 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、瓦鲁扬·卡查特里安（Varoujan Khatchatrian）和埃米尔·亚龙（Amir Yaron），2004年。"可解释资产市场？,"2004年会议文件136b，经济动态学会。
16. Bekaert，Geert&Engstrom，Eric&Grenadier，Steven R.，2010年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"实证金融杂志Elsevier，第17卷（5），第867-894页，12月。
    • Bekaert，Geert&Engstrom，Eric&Grenadier，Steve，2004年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"CEPR讨论文件4501，C.E.P.R.讨论文件。
    • Geert Bekaert&Eric Engstrom&Steven R.Grenadier，2006年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"NBER工作文件12247，国家经济研究局。
    • Bekaert，Geert&Engstrom，Eric&Grenadier，Steve，2006年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"CEPR讨论文件5951，C.E.P.R.讨论文件。
17. John Y.Campbell，Robert J.Shiller，1988年。"股息价格比与对未来股息和贴现因素的预期,"金融研究综述《金融研究学会》，第1卷（3），第195-228页。
    • Robert J.Shiller和John Y.Campbell，1986年。"股息价格比与对未来股息和贴现因素的预期,"考尔斯基金会讨论文件812，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    • John Y.Campbell和Robert J.Shiller，1986年。"股息价格比与对未来股息和贴现因素的预期,"NBER工作文件2100年，国家经济研究局。
18. Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2008年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"金融研究综述《金融研究学会》，第21卷（4），第1653-1687页，7月。
    • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2005年。"股本溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"诉讼程序，美国联邦储备系统理事会。
    • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson&Jessica A.Wachter，2004年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"NBER工作文件10270，国家经济研究局。
    • Lettau，Martin&Ludvigson，Sydney&Wachter，Jessica，2006年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"CEPR讨论文件5519，C.E.P.R.讨论文件。
    • Martin Lettau和Sydney C.Ludvigson，2004年。"股权溢价下降：宏观经济风险扮演什么角色？,"2004年会议文件644，经济动态学会。
19. Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2005年。"预期回报和预期股息增长,"金融经济学杂志爱思唯尔，第76卷（3），第583-626页，6月。
    • Lettau，Martin&Ludvigson，悉尼，2002年。"预期回报和预期股息增长,"CEPR讨论文件3507，C.E.P.R.讨论文件。
    • Martin Lettau和Sydney Ludvigson，2003年。"预期回报和预期股息增长,"NBER工作文件9605年，国家经济研究局。
20. John Y.Campbell和John Cochrane，1999年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第107卷（2），第205-251页，4月。
    • John Y.Campbell和John H.Cochrane，1994年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"工作文件94-17，费城联邦储备银行。
    • John Y.Campbell和John H.Cochrane，1995年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"NBER工作文件4995，国家经济研究局。
    • John Y.Campbell和John H.Cochrane，1994年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"CRSP工作文件412，芝加哥大学商学院证券价格研究中心。
    • John Campbell和Cochrane，John H.，1999年。"习惯的力量：基于消费的股市总体行为解释,"学术文章3119444，哈佛大学经济系。
21. John H.Cochrane和Lars Peter Hansen，1992年。"宏观经济学中的资产定价探索,"NBER章节，单位：NBER《宏观经济学年鉴》1992年第7卷，第115-182页，美国国家经济研究局。
    • John H.Cochrane和Lars Peter Hansen，1992年。"宏观经济学中的资产定价探索,"NBER工作文件4088，国家经济研究局。
22. Jushan Bai和Pierre Perron，1998年。"具有多重结构变化的线性模型的估计和测试,"计量经济学《计量经济学协会》，第66卷（1），第47-78页，1月。
    • Perron，P.和Bai，J.，1995年。"具有多重结构变化的线性模型的估计和测试,"Cahiers de recherche餐厅9552，蒙特利尔大学经济科学系。
    • Perron，P.和Bai，J.，1995年。"具有多重结构变化的线性模型的估计和测试,"Cahiers de recherche餐厅9552，CIREQ经济定量研究中心。
23. Lior Menzly&Tano Santos&Pietro Veronesi，2004年。"了解可预测性,"政治经济学杂志，芝加哥大学出版社，第112卷（1），第1-47页，2月。
24. Jessica A.Wachter，2006年。"基于消费的利率期限结构模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第79（2）卷，第365-399页，2月。
25. 约翰·希顿，1995年。"具有时间依赖偏好规范的资产定价实证研究,"计量经济学《计量经济学会》，第63卷（3），第681-717页，5月。
26. Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2007年。"为什么长期股权风险较小？基于持续时间的价值溢价解释,"金融杂志，美国金融协会，第62（1）卷，第55-92页，2月。
    • Jessica Wachter和Martin Lettau，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"2005年会议文件302，经济动力学会。
    • Lettau，Martin&Wachter，Jessica，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"CEPR讨论文件4921，C.E.P.R.讨论文件。
    • Martin Lettau和Jessica Wachter，2005年。"为什么长期股权风险较小？基于工期的价值溢价解释,"NBER工作文件11144，国家经济研究局。
27. Geert Bekaert，2004年。"定价核上的条件信息和方差界,"金融研究综述《金融研究学会》，第17卷（2），第339-378页。
    • Geert Bekaert和Jun Liu，1999年。"定价核上的条件信息和方差界,"NBER工作文件6880，国家经济研究局。
28. Newey，Whitney&West，Kenneth，2014年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第33卷（1），第125-132页。
    • Newey，Whitney K&West，Kenneth D，1987年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"计量经济学《计量经济学协会》，第55卷（3），第703-708页，5月。
    • Whitney K.Newey和Kenneth D.West，1986年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"NBER技术工作文件0055，国家经济研究局。
29. Andrew B.Abel，1988年。"时变股利风险下的股票价格：无限大一般均衡模型的精确解,"货币经济学杂志爱思唯尔，第22卷（3），第375-393页。
    • 安德鲁·阿贝尔（Andrew Abel），“未注明日期”。"时变股利风险下的股价：无限水平一般均衡模型的精确解,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件15-88岁，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • 安德鲁·阿贝尔，1988年。"时变股利风险下的股价：无限水平一般均衡模型的精确解,"NBER工作文件2621，国家经济研究局。
30. 帕斯卡·圣穆尔（Pascal St-Amour）和斯蒂芬·戈登（Stephen Gordon），2000年。"牛市和熊市的偏好机制模型,"美国经济评论，美国经济协会，第90卷（4），第1019-1033页，9月。
    • Gordon，Stephen&St-Amour，Pascal，1999年。"牛市和熊市的偏好机制模型,"Cahiers de recherche餐厅9906年，拉瓦尔大学-经济特区。
31. James M&Summers，Lawrence H，Poterba，1986年。"波动的持续性与股市波动,"美国经济评论，美国经济协会，第76（5）卷，第1142-1151页，12月。
    • James M.Poterba和Lawrence H.Summers，1984年。"波动的持续性与股市波动,"工作文件353，麻省理工学院（MIT）经济系。
    • James M.Poterba和Lawrence H.Summers，1984年。"波动的持续性与股市波动,"NBER工作文件1462，国家经济研究局。
32. Andrew B.Abel，1999年。"一般均衡中的风险溢价和期限溢价,"货币经济学杂志爱思唯尔，第43卷（1），第3-33页，2月。
    • 安德鲁·阿贝尔，1998年。"一般均衡中的风险溢价和期限溢价,"NBER工作文件6683，国家经济研究局。
33. 韦恩·费森（Wayne E.Ferson）和小约翰·梅里克（John Jr.Merrick），1987年。"基于消费的资产定价关系中的非稳态和商业周期阶段效应,"金融经济学杂志爱思唯尔，第18卷（1），第127-146页，3月。
34. Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，2002年。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第110卷（6），第1255-1285页，12月。
    • Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，“未注明日期”。"攀比：异质偏好与资产价格动态,"罗德尼·L·怀特金融研究中心工作文件14:00，沃顿商学院罗德尼·L·怀特金融研究中心。
    • Yeung Lewis Chan和Leonid Kogan，2001年。"追赶邻居：异质偏好与资产价格动态,"NBER工作文件8607，国家经济研究局。
35. 吴国军，2001。"非对称波动的决定因素,"金融研究综述《金融研究学会》，第14卷（3），第837-859页。
36. 坎德尔（Kandel）、施穆尔（Shmuel）和斯坦堡（Stambaugh），罗伯特·F（Robert F），1990年。"消费和资产回报的预期和波动性,"金融研究综述《金融研究学会》，第3卷（2），第207-232页。
37. Bekaert，Geert，1996年。"外汇市场风险与收益的时间变化：一般均衡视角,"金融研究综述《金融研究学会》，第9卷（2），第427-470页。
    • Geert Bekaert，1994年。"外汇市场风险与收益的时间变化：一般均衡视角,"NBER工作文件4818，国家经济研究局。
38. French，Kenneth R.&Schwert，G.William&Stambaugh，Robert F.，1987年。"预期股票收益和波动性,"金融经济学杂志爱思唯尔，第19卷（1），第3-29页，9月。
39. Bekaert，Geert&Wu，Guojun，2000年。"股票市场的非对称波动与风险,"金融研究综述《金融研究学会》，第13卷（1），第1-42页。
    • Geert Bekaert和Guojun Wu，1997年。"股票市场的非对称波动与风险,"NBER工作文件6022，国家经济研究局。
40. 罗伯特·巴斯基（Robert B Barsky），1989年。"为什么股票和债券的价格不同步？,"美国经济评论，美国经济协会，第79（5）卷，第1132-1145页，12月。
    • 罗伯特·巴斯基（Robert B.Barsky），1986年。"为什么股票和债券的价格不同步？,"NBER工作文件2047年，国家经济研究局。
41. 安德鲁斯、唐纳德·W·K和莫纳汉、J·克里斯托弗，1992年。"一种改进的异方差自相关一致协方差矩阵估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第60卷（4），第953-966页，7月。
    • 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews）和克里斯托弗·莫纳汉（Christopher J.Monahan），1990年。"一种改进的异方差自相关一致协方差矩阵估计,"考尔斯基金会讨论文件942年，耶鲁大学考尔斯经济学研究基金会。
42. Geert Bekaert和Steven R.Grenadier，1999年。"仿射经济中的股票和债券定价,"NBER工作文件7346，国家经济研究局。
43. Bansal，Ravi&Lundblad，Christian，2002年。"全球股票市场的市场效率、资产回报和风险溢价规模,"计量经济学杂志爱思唯尔，第109（2）卷，第195-237页，8月。
44. 拉维·班萨尔（Ravi Bansal）、罗伯特·迪特马尔（Robert F.Dittmar）和克里斯蒂安·伦德布拉德（Christian T.Lundblad），2005年。"消费、股息和股权回报的横截面,"金融杂志，美国金融协会，第60卷（4），第1639-1672页，8月。
45. 小罗伯特·E·卢卡斯，1978年。"交换经济中的资产价格,"计量经济学《计量经济学协会》，第46卷（6），第1429-1445页，11月。
46. 瓦桑蒂拉克·奈克，1994年。"具有时间风险的动态生产经济中的资产价格,"金融研究综述《金融研究学会》，第7卷（4），第781-801页。
47. Ravi Bansal和Amir Yaron，2004年。"长期风险：资产定价难题的潜在解决方案,"金融杂志,美国金融协会，第59卷（4），第1481-1509页，8月。
    • 拉维·班萨尔和阿米尔·亚龙，2000年。"长期风险：资产定价难题的潜在解决方案,"NBER工作文件8059，国家经济研究局。
48. Brandt、Michael W.和Wang、Kevin Q.，2003年。"时间风险规避和意外通货膨胀,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（7），第1457-1498页，10月。
49. Andrea Buraschi和Alexei Jiltsov，2007年。"利率期限结构的习惯形成与宏观经济模型,"金融杂志，美国金融协会，第62（6）卷，第3009-3063页，12月。
50. 罗伯特·F·怀特劳，2000年。"股票市场风险与收益：一种均衡方法,"金融研究综述《金融研究学会》，第13卷（3），第521-547页。

最相关的项目

1. Bekaert，Geert&Engstrom，Eric&Grenadier，Steven R.，2010年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"实证金融杂志Elsevier，第17卷（5），第867-894页，12月。
   • Bekaert，Geert&Engstrom，Eric&Grenadier，Steve，2004年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"CEPR讨论文件4501，C.E.P.R.讨论文件。
   • Bekaert，Geert&Engstrom，Eric&Grenadier，Steve，2006年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"CEPR讨论文件5951，C.E.P.R.讨论文件。
   • Geert Bekaert&Eric Engstrom&Steven R.Grenadier，2006年。"穆迪投资者的股票和债券回报,"NBER工作文件12247，国家经济研究局。
2. Calvet，Laurent E.&Fisher，Adlai J.，2007年。"多频新闻和股票回报,"金融经济学杂志爱思唯尔，第86卷（1），第178-212页，10月。
   • Laurent E.Calvet和Adlai J.Fisher，2005年。"多频新闻和股票收益,"NBER工作文件11441，国家经济研究局。
   • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2007年。"多频新闻和股票回报,"打印后hal-00459675，哈尔。
   • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2011年。"多频新闻和股票收益,"工作文件hal-00591678，哈尔。
3. Ludvigson，Sydney C.，2013年。"基于消费的资产定价研究进展：实证检验,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第799-906页，爱思唯尔。
   • 悉尼·C·卢德维格森，2011年。"基于消费的资产定价研究进展：实证检验,"NBER工作文件16810，美国国家经济研究局。
4. Geert Bekaert和Eric Engstrom，2009年。"不良环境下的资产收益动态良好环境基础,"NBER工作文件15222，国家经济研究局。
   • Bekaert，Geert&Engstrom，Eric，2010年。"不良环境下的资产收益动态——良好环境基础,"CEPR讨论文件8150，C.E.P.R.讨论文件。
5. Lou，Jun&Wong，Tat Wing&Fung，Ka Wai Terence&Shaende，Jonas J.Nazimoff，2021年。"股票和债券联合定价、消费盈余和通货膨胀消息,"国际商业与金融研究，爱思唯尔，第58卷（C）。
6. Lettau，Martin&Wachter，Jessica A.，2011年。"权益和利率的期限结构,"金融经济学杂志爱思唯尔，第101（1）卷，第90-113页，7月。
   • Martin Lettau和Jessica A.Wachter，2009年。"权益和利率的期限结构,"NBER工作文件14698，国家经济研究局。
7. Grishchenko，Olesya V.，2010年。"内部与外部习惯形成：资产定价的相对重要性,"经济与商业杂志爱思唯尔，第62卷（3），第176-194页，5月。
8. Hanno Lustig&Stijn Van Nieuwerburgh&Adrien Verdelhan，2013年。"富裕消费比率,"资产定价研究综述《金融研究学会》，第3卷（1），第38-94页。
   • Hanno Lustig&Stijn Van Nieuwerburgh&Adrien Verdelhan，2008年。"富裕消费比率,"NBER工作文件13896，国家经济研究局。
   • Verdelhan，Adrien&Van Nieuwerburgh，Stijn&Lustig，Hanno，2012年。"富裕消费比率,"CEPR讨论文件9022，C.E.P.R.讨论文件。
9. Hanno Lustig，“未注明日期”。"富裕消费比率：基于消费的资产定价模型的Litmus检验,"加州大学洛杉矶分校经济学在线论文420，加州大学洛杉矶分校经济系。
   • Stijn Van Nieuwerburgh和Hanno Lustig，2007年。"富裕消费比率：基于消费的资产定价模型的Litmus检验,"2007年会议文件398，经济动态学会。
   • Hanno Lustig和Stijn Van Nieuwerburg和Adrien Verdelhan，2007年。"财富-消费比率：基于消费的资产定价模型的Litmus检验,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-030，波士顿大学经济系。
10. Munk，Claus，2015年。"金融资产定价理论,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780198716457。
11. Calvet，Laurent E.&Fisher，Adlai J.，2008年。"多频跳变扩散：一种平衡方法,"数学经济学杂志爱思唯尔，第44（2）卷，第207-226页，1月。
    • Laurent E.Calvet和Adlai J.Fisher，2006年。"多频跳跃扩散：一种平衡方法,"NBER工作文件12797，国家经济研究局。
    • Laurent-Emanuel Calvet和Adlai J.Fisher，2008年。"多频跳变扩散：一种平衡方法,"打印后哈尔-00459681，哈尔。
12. Xiaohong Chen和Sydney C.Ludvigson，2009年。"瘾君子之地？基于习惯的资产定价模型实证研究,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（7），第1057-1093页。
    • Xiaohong Chen和Sydney C.Ludvigson，2009年。"瘾君子之地？基于习惯的资产定价模型的实证研究,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（7），第1057-1093页，11月。
    • Sydney Ludvigson&Xiaohong Chen，2004年。"瘾君子之地？基于习惯的资产定价模型实证研究,"2004年会议文件692，经济动态学会。
13. George M.Constantinides和Anisha Ghosh，2011年。"消费增长长期风险下的资产定价检验,"资产定价研究综述《金融研究学会》，第1卷（1），第96-136页。
    • Constantinides，George M.&Ghosh，Anisha，2008年。"消费增长中存在长期风险的资产定价测试,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24428，伦敦政治经济学院图书馆。
    • George M.Constantinides和Anisha Ghosh，2008年。"消费增长长期风险下的资产定价检验,"NBER工作文件14543，国家经济研究局。
    • Anisha Ghosh和George Constantinides，2008年。"消费增长长期风险下的资产定价检验,"FMG讨论文件dp609，金融市场集团。
14. 莫勒，Stig Vinther，2009年。"习惯持续性：解释回报的横截面变化和时变预期回报,"实证金融杂志爱思唯尔，第16卷（4），第525-536页，9月。
    • 斯蒂格·莫勒，2007年。"习惯持续性：解释回报的横截面变化和时变预期回报,"创建研究论文2007年7月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
    • 莫勒，Stig Vinther，2008年。"习惯持续性：解释回报的横截面变化和时变预期回报,"金融研究小组工作文件F-2008-04，奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。
15. Anisha Ghosh&Linton，Oliver，2007年。"存在计量误差时对风险收益权衡的一致估计,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24506，伦敦政治经济学院，伦敦政治学院图书馆。
    • 奥利弗·林顿和安妮莎·戈什，2007年。"存在计量误差时风险收益权衡的一致性估计,"FMG讨论文件dp605，金融市场集团。
    • Anisha Ghosh&Linton，Oliver，2009年。"存在计量误差时对风险收益权衡的一致估计,"UC3M工作文件。经济we094928，马德里卡洛斯三世大学，经济部。
16. Anisha Ghosh和George M.Constantinides，2014年。"商业周期中的价格、消费和股息：两种制度的故事,"NBER工作文件20678，国家经济研究局。
17. John Donaldson&Rajnish Mehra，2007年。"基于风险的股权溢价解释,"NBER工作文件13220，国家经济研究局。
18. John H.Cochrane，2005年。"金融市场与实体经济,"金融基础与趋势（R），现为出版商，第1卷（1），第1-101页，七月。
    • 约翰·科克伦，2005年。"金融市场与实体经济,"NBER工作文件11193，国家经济研究局。
19. Emi Nakamura&Dmitriy Sergeyev&Jón Steinson，2017年。"消费增长率与不确定性冲击：跨国证据,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第9卷（1），第1-39页，1月。
    • Emi Nakamura&Dmitriy Sergeyev&Jón Steinson，2012年。"消费增长率与不确定性冲击：跨国证据,"NBER工作文件18128年，国家经济研究局。
20. 拉维·班萨尔，2007年。"长期风险与金融市场,"审查《圣路易斯联邦储备银行》，第89卷（7月），第283-300页。
    • 拉维·班萨尔，2007年。"长期风险与金融市场,"NBER工作文件13196，国家经济研究局。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济
• 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
• 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场

NEP字段

• NEP-FIN-2005-11-05（财务）
• 尼泊尔-缅甸-2005-11-05（金融市场）
• NEP-IAS-2005-11-05（保险经济学）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:fip:fedgfe:2005-40。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Ryan Wolfslayer；Keisha Fournillier（电子邮件地址如下）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/frbgvus.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。