通货膨胀预期与新闻

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、乔迪·加利（Jordi Galí）和马克·格特勒（Mark Gertler），2000年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第115卷（1），第147-180页。
   • 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、乔迪·加利（Jordi Galí）和马克·格特勒（Mark Gertler），1997年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"经济学工作论文350，蓬佩法布拉大学经济与商业系，1999年5月修订。
   • Clarida，Richard&Gali，Jordi&Gertler，Mark，1998年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"CEPR讨论文件1908年，C.E.P.R.讨论文件。
   • 理查德·克拉里达（Richard Clarida）、乔迪·加利（Jordi Gali）和马克·格特勒（Mark Gertler），1998年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"NBER工作文件6442，国家经济研究局。
   • Clarida，R.和Gali，J.以及Gertler，M.，1998年。"货币政策规则与宏观经济稳定：证据与理论,"工作文件98-01，纽约大学C.V.Starr应用经济学中心。
2. Matthias Fleckenstein和Francis A.Longstaff和Hanno Lustig，2010年。"财政部为什么会发行小费？小费-国债之谜,"NBER工作文件16358，国家经济研究局。
   • Hanno Lustig，2011年。"财政部为什么发行TIPS？TIPS-国债之谜,"2011年会议文件1443年，经济动态学会。
3. Thorsten Lehnert和Aleksandar Andonov以及Florian Bardong，2009年。"TIPS、通货膨胀预期与金融危机,"LSF研究工作文件系列09-09，卢森堡大学卢森堡金融学院。
4. 约翰·泰勒，1999年。"货币政策规则的历史分析,"NBER章节，单位：货币政策规则，第319-348页，美国国家经济研究局。
   • 约翰·泰勒，1998年。"货币政策规则的历史分析,"NBER工作文件6768，国家经济研究局。
5. Ang，Andrew和Bekaert，Geert和Wei，Min，2007年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第54（4）卷，第1163-1212页，5月。
   • Andrew Ang&Geert Bekaert&Min Wei，2005年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"NBER工作文件11538，国家经济研究局。
   • Andrew Ang、Geert Bekaert和Min Wei，2006年。"宏观变量、资产市场或调查能更好地预测通货膨胀吗？,"财经讨论系列2006年至2015年，联邦储备系统理事会（美国）。
6. 尼古拉斯·泰勒，2010年。"美国未来货币政策的决定因素：高频证据,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第42卷（2‐3），第399-420页，3月。
   • 尼古拉斯·泰勒，2010年。"美国未来货币政策的决定因素：高频证据,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第42卷（2-3），第399-420页，3月。
7. 迈尔斯·S·华纳·华莱士，约翰·T，1993年。"Fisher效应与利率期限结构：协整检验,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第75卷（2），第320-324页，5月。
8. Balduzzi，Pierluigi&Elton，Edwin J.&Green，T.Clifton，2001年。"经济新闻与债券价格：来自美国国债市场的证据,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第36卷（4），第523-543页，12月。
9. Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch，2010年。"名义和实际债券收益率无套利模型中的通货膨胀预期和风险溢价,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第42卷（s1），第143-178页，9月。
   • Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch，2009年。"名义和实际债券收益率无套利模型中的通货膨胀预期和风险溢价,"诉讼程序，旧金山联邦储备银行，1月。
   • Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch，2010年。"名义和实际债券收益率无套利模型中的通货膨胀预期和风险溢价,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第42卷（s1），第143-178页，9月。
   • Jens H.E.Christensen&Jose A.Lopez&Glenn D.Rudebusch，2008年。"名义和实际债券收益率无套利模型中的通货膨胀预期和风险溢价,"工作文件系列2008-34年，旧金山联邦储备银行。
10. Beechey，Meredith J.和Wright，Jonathan H.，2009年。"新闻对长期收益率和远期利率的高频影响：这是真的吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第56卷（4），第535-544页，5月。
    • Meredith J.Beechey和Jonathan H.Wright，2008年。"新闻对长期收益率和远期利率的高频影响：这是真的吗？,"财经讨论系列2008-2039年，联邦储备系统理事会（美国）。
11. Lustig、Hanno和Roussanov、Nikolai和Verdelhan、Adrien，2014年。"反周期货币风险溢价,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第111卷（3），第527-553页。
    • Hanno Lustig&Nikolai Roussanov&Adrien Verdelhan，2010年。"反周期货币风险溢价,"NBER工作文件16427年，国家经济研究局。
12. 坎贝尔·R·哈维，1989年。"资产定价模型检验中的时变条件协方差,"金融经济学杂志爱思唯尔，第24卷（2），第289-317页。
13. Michael J.Fleming和John Sporn，2013年。"通货膨胀掉期市场的交易活动和价格透明度,"经济政策审查纽约联邦储备银行，第19卷（5月），第45-57页。
14. Joseph Haubrich和George Pennacchi以及Peter Ritchken，2012年。"通货膨胀预期、实际利率和风险溢价：来自通货膨胀互换的证据,"金融研究综述《金融研究学会》，第25卷（5），第1588-1629页。
    • Joseph G.Haubrich、George Pennacchi和Peter H.Ritchken，2011年。"通货膨胀预期、实际利率和风险溢价：来自通货膨胀互换的证据,"工作文件（旧系列）1107，克利夫兰联邦储备银行。
15. Florian Bardong和Thorsten Lehnert，2008年。"TIPS和通货膨胀预期,"应用经济学快报《泰勒和弗朗西斯杂志》，第15卷（7），第513-517页。
16. Meredith J.Beechey和Benjamin K.Johannsen&Andrew T.Levin，2011年。"欧元区长期通胀预期是否比美国更坚定？,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第3卷（2），第104-129页，4月。
    • 莱文、安德鲁·比奇、梅雷迪斯·J和约翰森、本杰明·K，2007年。"欧元区长期通胀预期是否比美国更坚定？,"CEPR讨论文件6536，C.E.P.R.讨论文件。
    • Meredith J.Beechey和Benjamin K.Johannsen&Andrew T.Levin，2008年。"欧元区的长期通胀预期是否比美国更稳定？,"财经讨论系列2008-23年，联邦储备系统理事会（美国）。
17. Refet S.Gurkaynak、Brian Sack和Eric Swanson，2005年。"长期利率对经济新闻的敏感性：宏观经济模型的证据和启示,"美国经济评论，美国经济协会，第95卷（1），第425-436页，3月。
18. 约翰·泰勒，1999年。"货币政策规则,"NBER图书,国家经济研究局，编号：tayl99-1，7月。
19. G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann（编辑），2013年。"经济预测手册,"经济预测手册,爱思唯尔，第1版，第2卷，第2号。
20. Michael J.Fleming和Eli M.Remolona，1999年。"美国国债市场的价格形成和流动性：公众信息的反应,"金融杂志，美国金融协会，第54（5）卷，第1901-1915页，10月。
21. Jens H.E.Christensen和James M.Gillan，2011年。"TIPS收益率流动性修正的模型相关最大范围,"工作文件系列2011-16年，旧金山联邦储备银行。

最相关的项目

1. Meredith Beechey&Pärsterholm，2012年。"美国通货膨胀持续性的兴衰,"国际中央银行杂志《国际中央银行杂志》，第8卷（3），第55-86页，9月。
   • Beechey，Meredith&Østerholm，Pär，2007年。"美国通货膨胀持续性的兴衰,"工作文件系列2007:18，乌普萨拉大学经济系。
   • Meredith J.Beechey&Paörsterholm，2007年。"美国通货膨胀持续性的升降,"财经讨论系列2007-26年，联邦储备系统理事会（美国）。
2. 格罗特、马格达莱纳和莱杰加德·奥特鲁普，瑟伦，2014年。"经济意外与通胀预期：预期锚定是否在危机中幸存下来？,"工作文件系列1671年，欧洲中央银行。
3. James H.Stock和Mark W.Watson，2003年。"商业周期改变了吗？,"会议记录-经济政策研讨会-Jackson Hole堪萨斯城联邦储备银行，第9-56页。
4. 马塞洛·L·莫拉和拉斐尔·L·盖昂，2014年。"宏观经济意外对巴西收益率曲线和预期通货膨胀的影响,"北美经济与金融杂志爱思唯尔，第27卷（C），第114-144页。
   • 马塞洛·莫拉（Marcelo L.Moura）和拉斐尔·拉德拉（Rafael Ladeira），盖昂（Gaiáo），2012年。"宏观经济意外对巴西收益率曲线和预期通货膨胀的影响,"Insper工作文件wpe-288，Insper工作文件，Insper Institute de Ensino e Pesquisa。
   • Marcelo L.Moura和Rafael L.Gaiáo，2014年。"宏观经济意外对巴西收益率曲线和预期通货膨胀的影响,"Anais do XL Encontro Nacional de Economia[第40届巴西经济会议记录]051，ANPEC-国家经济研究中心协会[Brazilia Association of Gradua Programs in Economia]。
5. IDEAS上未列出repec:spo:wpecon:info:hdl:2441/f4rshpf3v1umfa09lat09b1bg
6. 雷·费尔，2006年。"使用宏观计量模型评估通货膨胀目标,"耶鲁大学管理学院工作文件amz2483，耶鲁管理学院，2007年8月1日修订。
7. Fair，Ray C.，2007年。"使用宏观计量模型评估通货膨胀目标,"经济学-开放获取，开放评估电子期刊（2007-2020），基尔世界经济研究所（IfW Kiel），第1卷，第1-52页。
   • Ray C.Fair，2006年。"用宏观经济计量模型评估通货膨胀目标,"考尔斯基金会讨论文件1570年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会，2007年3月修订。
   • Fair，Ray C.，2007年。"使用宏观计量模型评估通货膨胀目标,"经济学讨论论文2007年至2014年，基尔世界经济研究所（IfW Kiel）。
8. 托马斯·吉尔伯特（Thomas Gilbert）、奇亚拉·斯科蒂（Chiara Scotti）、乔治·斯特拉塞尔（Georg Strasser）和克拉拉·维加（Clara Vega），2015年。"宏观经济新闻的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"财经讨论系列2015-46，联邦储备系统理事会（美国）。
   • Thomas Gilbert和Chiara Scotti、Georg H.Strasser和Clara Vega，2015年。"宏观经济新闻的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"波士顿学院经济学工作论文874，波士顿学院经济系，2015年4月23日修订。
   • Gilbert，Thomas&Scotti，Chiara&Strasser，Georg&Vega，Clara，2016年。"宏观经济新闻公告的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"工作文件系列1882年，欧洲中央银行。
9. Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2020年。"落星利率,"美国经济评论，美国经济协会，第110卷（5），第1316-1354页，5月。
   • Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2017年。"落星下的利率,"CESifo工作文件系列6571，CESifo。
   • Michael D.Bauer和Glenn D.Rudebusch，2019年。"落星下的利率,"工作文件系列2017-16年，旧金山联邦储备银行。
10. Elmar Mertens，2016年。"衡量趋势通货膨胀的水平和不确定性,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第98卷（5），第950-967页，12月。
    • Elmar Mertens，2011年。"衡量趋势通胀的水平和不确定性,"财经讨论系列2011-42，联邦储备系统理事会（美国）。
11. Boivin，Jean&Kiley，Michael T.&Mishkin，Frederic S.，2010年。"货币传导机制是如何随时间演变的？,"经济学手册，作者：Benjamin M.Friedman和Michael Woodford（编辑），经济学手册，第1版，第3卷，第8章，第369-422页，爱思唯尔。
    • Jean Boivin&Michael T.Kiley&Frederic S.Mishkin，2010年。"货币传导机制是如何随时间演变的？,"NBER工作文件15879，国家经济研究局。
    • Jean Boivin&Michael T.Kiley&Frederic S.Mishkin，2010年。"货币传导机制是如何随时间演变的？,"财经讨论系列2010年2月26日，美国联邦储备系统理事会。
12. David Beckworth和Kenneth P.Moon&J.Holland Toles，2012年。"货币政策能影响长期利率吗？这取决于,"经济调查《西方经济协会国际》，第50卷（4），第1080-1096页，10月。
13. IDEAS上未列出repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/f4rshpf3v1umfa09lat09b1bg
14. Winkelmann，Lars&Netsunajev，Aleksei，2015年。"马尔可夫转换结构VAR模型中通货膨胀预期的国际传递,"VfS 2015年年会（明斯特）：经济发展-理论与政策112900，Verein für Socialpolitik/德国经济协会。
15. 安德鲁·莱文和约翰·泰勒，2013年。"落在曲线后面：停启动货币政策与大通货膨胀的实证分析,"NBER章节，单位：大通货膨胀：现代中央银行的重生，第217-244页，美国国家经济研究局。
    • Andrew Levin和John B.Taylor，2010年。"落在曲线后面：停启动货币政策与大通货膨胀的实证分析,"NBER工作文件15630年，国家经济研究局。
16. Lyócsa，Štefan&Molnár，Peter&Plíhal，Tomásh，2019年。"七国集团国家央行公告和股票市场已实现波动,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第58卷（C），第117-135页。
17. Harun Mirza和Lidia Storjohann，2014年。"使弱势工具更加强大：基于因素的通货膨胀动态估计和货币政策规则,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第46卷（4），第643-664页，6月。
18. Bruno Feunou和Jean-Sébastien Fontaine，2012年。"利用名义收益率预测通货膨胀和通货膨胀风险溢价,"员工工作文件12-37，加拿大银行。
19. Gilbert，Thomas&Scotti，Chiara&Strasser，Georg&Vega，Clara，2017年。"宏观经济新闻公告的内在价值与其资产价格影响有关吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第92卷（C），第78-95页。
20. Athanasios Orphanides和John C.Williams，2005年。"通货膨胀恐慌与基于预测的货币政策,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第8卷（2），第498-527页，4月。
    • Athanasios Orphanides和John C.Williams，2003年。"通货膨胀恐慌与基于预测的货币政策,"工作文件系列2003年11月，旧金山联邦储备银行。
    • 《孤儿》，Athanasios&Williams，John C，2005年。"通货膨胀恐慌与基于预测的货币政策,"CEPR讨论文件4844，C.E.P.R.讨论文件。
    • Athanasios Orphanides和John C.Williams，2003年。"通货膨胀恐慌与基于预测的货币政策,"FRB亚特兰大工作文件2003-21年，亚特兰大联邦储备银行。
    • Athanasios Orphanides和John C.Williams，2003年。"通货膨胀恐慌与基于预测的货币政策,"财经讨论系列2003-41年，联邦储备系统理事会（美国）。
21. Pooja Kapoor和Sujata Kar，2023年。"过去四十年通货膨胀预期和感知研究综述：文献计量分析,"国际经济学与经济政策《施普林格》，第20卷（2），第279-302页，5月。
22. S.Boragan Aruoba，2014年。"通货膨胀预期和实际利率的期限结构：非常规货币政策的影响,"员工报告502，明尼阿波利斯联邦储备银行。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• 第43页-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——利率：决定、期限结构和影响
• E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济
• 电子52-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策

NEP字段

• NEP-CBA-2014-04-18（中央银行）
• NEP-MAC-2014-04-18（宏观经济学）
• NEP-MON-2014-04-18（货币经济学）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:fip:fedfwp:2014-09。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：旧金山联邦储备银行研究图书馆（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/frbsfus.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。