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石油市场VAR模型的计量经济学

作者

上市的：
  • 卢茨·基利安
  • 周晓庆（音）

摘要

石油市场VAR模型已成为了解石油实际价格演变及其对宏观经济影响的标准工具。随着这一文献的迅速扩展，主流经济学家越来越难以理解替代石油市场模型之间的差异，更不用说文献中有时得出不同结论的基础了。本调查的目的是为本文献提供指导。我们的重点是石油市场模型分析的计量经济学基础，特别注意识别假设和推断方法。我们不仅解释了本文中的主力模型是如何演变的，而且还研究了替代的石油市场VAR模型。我们帮助读者理解为什么后一种模型有时会产生非常规的、令人困惑的或错误的结论。最后，我们讨论了用于VAR模型的外部或内部工具的石油需求和石油供应冲击的外部度量的构建。

建议引用

  • Lutz Kilian和Xiaoqing Zhou，2020年。"石油市场VAR模型的计量经济学,"工作文件2006年，达拉斯联邦储备银行。
    • 手柄：RePEc:fip:feddwp:87676
    内政部：10.24149/wp2006
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    18. Benjamin Wong，2013年。"通货膨胀动力学和石油冲击的作用：20世纪70年代有什么不同？,"CAMA工作文件2013-59，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
    19. Zeina Alsalman，2021年。"石油供应冲击的来源对解释美国消费者支出和情绪的行为有影响吗？,"实证经济学，施普林格，第61卷（3），第1491-1518页，9月。
    20. Knut Are Aastveit&Hilde C.Björnland&Leif Anders Thorsrud，2015年。"是什么推动了油价？新兴经济体与发达经济体,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第30卷（7），第1013-1028页，11月。

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