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利用动态贷款损失准备金系统解决资本要求的顺周期性

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在关于如何使金融体系更加稳定的危机后讨论中，银行资本要求的顺周期效应引起了很多关注。本文研究并校准了一个动态条款，作为解决顺周期性问题的工具。动态准备金的模型采用了西班牙银行监管系统。我们认为，如果美国银行在积极的经济状态下留出一般准备金，它们会更好地吸收其投资组合？最近金融风暴期间的贷款损失。在周期性上升期间，通过假设性动态准备金积累的准备金将减少所需TARP资金的一半。然而，到2009年第一季度，美国银行体系总规模的周期性缓冲将被耗尽，这表明拟议的预期损失准备金模型可能无法完全解决近年来出现的严重情况。

建议引用

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