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经济预测的面板数据方法：偏差修正平均预测

作者

上市的：
  • 利马，Luiz Renato Regis de Oliveira
  • 乔·维克托·伊斯勒

摘要

在本文中，我们提出了一种在面板数据框架内对平稳和遍历时间序列进行计量经济预测的新方法。我们的关键是使用（可行的）偏差修正平均预测。使用面板数据序列渐近性，我们表明它在几种情况下可能优于其他技术。特别是，它与条件期望渐近等价，即具有最优极限均方误差。我们还开发了平均偏差的零均值检验，并讨论了大小样本中的预测组合难题。通过Monte-Carlo仿真，评估了有限样本下可行偏差修正平均预测的性能。本文还介绍了一项基于著名调查数据的实证研究。总的来说，这些结果为可行的偏差修正平均预测提供了希望。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:fgv:epgewp:650
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