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协整分析的最新进展

作者

上市的:
  • 赫尔穆特·吕·蒂克波尔

摘要

一个由货币存量M3、国民生产总值(GNP)和债券利率组成的德国经济变量小系统被用来说明协整分析的力量以及一些最近开发的工具对这类分析的有用性。讨论了协整秩的检验、VECM的确定、协整关系和其他参数的估计以及模型检验。对估计模型进行脉冲响应分析,并进行预测误差方差分解。发现了一个相当合理的长期货币需求关系。

建议引用

  • Helmut LüTKEPOHL,2004年。"协整分析的最新进展,"经济学工作论文ECO2004/12,欧洲大学研究所。
  • 手柄:RePEc:eui:euiwps:eco2004/12
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    引用人:

    1. Leitao,Joao&Armada,Manuel Rocha&Ferreira,Joaaquim,2012年。"欧洲上市体育公司的腐败与合作:Calciocaos真的重要吗?,"MPRA纸42474,德国慕尼黑大学图书馆。
    2. Cain,P.M.,2022年。"模拟消费者购买过程中的短期和长期营销效果,"国际市场营销研究杂志,爱思唯尔,第39卷(1),第96-116页。
    3. Floriana Florestano,2013年。"油气开采与宏观经济表现:Basilicata1的结构var方法,"能源与环境经济与政策《FrancoAngeli编辑》,2013年第1卷,第147-174页。

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    关键词

    协整;德国货币体系;矢量误差修正模型;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类:

    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型;多变量时间序列模型;动态分位数回归;动态治疗效果模型;扩散过程;状态空间模型

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