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具有GLS去趋势的近积分模型中某些极限分布的计算

作者

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  • 钱伯斯，MJ

摘要

目前，许多单位根检验统计量都是使用有偏数据构建的，GLS有偏方法在近积分模型设置中很流行。当GLS去趋势是基于线性时间趋势时，本文确定了一些相关极限分布的性质。给出了有关随机过程的两个关键函数的矩母函数的基本结果，并用于计算概率密度函数和累积分布函数，以及某些感兴趣统计量的极限分布的均值和方差。还提供了一些进一步的应用，包括极限幂函数的比较和对更复杂统计的考虑。

建议引用

  • 钱伯斯，MJ，2013年。"具有GLS去趋势的近积分模型中某些极限分布的计算,"经济学讨论论文8975，埃塞克斯大学经济学系。
    • 手柄：RePEc:esx:essedp:8975
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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