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多元分数积分过程的高斯半参数估计

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  • 胜美岛松

摘要

本文分析了多元长程相关过程的半参数估计。所考虑的谱密度类别包括多元分数积分过程，现有文献未涵盖这些过程。本文还建立了多元高斯半参数估计器的一致性，这在其他工作中没有表现出来。本文还建立了多元高斯半参数估计量的渐近正态性，证明了所提出的估计量比Lobato（1999）研究的两步高斯半参数估计器具有更小的极限方差。渐近理论中没有假设高斯性。

建议引用

  • 胜美下关，2003年。"多元分数积分过程的高斯半参数估计,"经济学讨论论文8870，埃塞克斯大学经济系。
    • 手柄：RePEc:esx:essedp:8870
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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