IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/esx/essedp/15615.html
  我的参考书目  保存此纸张

信息惯性

作者

上市的：
  • 伊莱迪斯奇，PK
  • 神经节，J
  • 康迪，S

摘要

我们发现，当投资者处理有关未来资产价值的公开新闻时，对风险和模糊性的厌恶会导致信息惯性。最佳投资组合并不总是依赖于比预期更糟糕的消息；因此，均衡股价并不反映这一消息。当存在更多风险和模糊性时，这种信息无效性更为严重，但当投资者风险中性或新闻是关于特殊风险时，这种无效性就会消失。信息惯性导致时间序列动量，与家庭的低交易活动一致。事前模糊溢价有助于解释宏观和盈利公告溢价。

建议引用

  • Illeditsch，PK&Ganguli，J&Condie，S，2015年。"信息惯性,"经济学讨论论文15615年，埃塞克斯大学经济系。
    • 手柄：RePEc:esx:essedp:15615
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://repository.essex.ac.uk/15615/
    文件功能：原始版本
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    • Philipp K.Illeditsch和Jayant V.Ganguli和Scott Condie，2021。"信息惯性,"金融杂志，美国金融协会，第76卷（1），第443-479页，2月。

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Jean-Marc Tallon，1998年。"不对称信息、非加性预期效用和价格揭示的信息：一个例子,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（2），第329-342页，5月。
    2. Akbas、Ferhat和Markov、Stanimir和Subasi、Musa和Weisbrod、Eric，2018年。"信息处理延迟的决定因素和后果：来自汤森路透机构经纪人评估系统的证据,"金融经济学杂志爱思唯尔，第127（2）卷，第366-388页。
    3. 凯里，2010年。"资产定价与投资组合选择理论,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780195380613。
    4. Milo Bianchi和Jean-Marc Tallon，2014年。"歧义偏好与投资组合选择：来自领域的证据,"打印后halshs-01109655，哈尔。
    5. Larry G.Epstein和Martin Schneider，2010年。"歧义与资产市场,"金融经济学年鉴《年度评论》，第2卷（1），第315-346页，12月。
    6. 托马斯·斯特泽莱基，2011年。"乘数偏好的公理基础,"计量经济学《计量经济学协会》，第79卷（1），第47-73页，1月。
    7. Fabrice Collard&Sujoy Mukerji&Kevin Sheppard&Jean‐Marc Tallon，2018年。"模糊性和历史股权溢价,"数量经济学《计量经济学协会》，第9卷（2），第945-993页，7月。
    8. Ralph S.J.Koijen和Stijn Van Nieuwerburgh，2011年。"收益和现金流的可预测性,"金融经济学年鉴，《年度评论》，第3卷（1），第467-491页，12月。
    9. Lars Peter Hansen和Thomas J Sargent，2014年。"鲁棒控制与模型不确定性,"世界科学图书章节，单位：经济模型中的不确定性，第5章，第145-154页，世界科学出版有限公司。。
    10. Pierpaolo Benigno和Salvatore Nisticó，2012年。"模型不确定性下的国际投资组合配置,"《美国经济杂志》：宏观经济学，美国经济协会，第4卷（1），第144-189页，1月。
    11. 克劳迪奥·坎帕纳，2011年。"学习、歧义与生命周期投资组合分配,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第14卷（2），第339-367页，4月。
    12. X.Frank Zhang，2006年。"信息不确定性与股票收益,"金融杂志，美国金融协会，第61卷（1），第105-137页，2月。
    13. Jordi Mondria&Climent Quintana‐Domeque，2013年。"金融传染与注意力分配,"经济杂志《皇家经济学会》，第123卷（568），第429-454页，5月。
    14. 米洛·比安奇，2018年。"金融素养和投资组合动态,"金融杂志，美国金融协会，第73卷（2），第831-859页，4月。
    15. Victor L.Bernard和Jacob K.Thomas，1990年。"股票价格没有充分反映当前收益对未来收益影响的证据,"会计与经济杂志Elsevier，第13卷（4），第305-340页，12月。
    16. Laurent E.Calvet&John Y.Campbell&Paolo Sodini，2009年。"战斗还是逃跑？个人投资者的投资组合再平衡,"经济学季刊，哈佛学院院长和研究员，第124卷（1），第301-348页。
    17. Yannis Bilias和Dimitris Georgarakos和Michael Haliassos，2010年。"投资组合惯性与股市波动,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第42卷（4），第715-742页，6月。
    18. Judson A.Caskey，2009年。"具有模糊厌恶投资者的股票市场信息,"金融研究综述，金融研究学会，第22卷（9），第3595-3627页，9月。
    19. 格罗斯曼，桑福德J&斯蒂格利茨，约瑟夫E，1980年。"论信息高效市场的不可能性,"美国经济评论，美国经济协会，第70卷（3），第393-408页，6月。
    20. Gilboa Itzhak和Schmeidler David，1993年。"更新模糊信念,"经济理论杂志爱思唯尔，第59卷（1），第33-49页，2月。
    21. Jean-Marc Tallon，1998年。"信息不对称、非加性预期效用与价格揭示的信息：一个例子,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（2），第329-342页，5月。
    22. Scott Condie和Jayant V.Ganguli，2011年。"歧义与理性预期均衡,"经济研究综述《经济研究评论》，第78卷（3），第821-845页。
    23. Bernard，Vl&Thomas，Jk，1989年。"预警后漂移-延迟价格响应或风险溢价,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第27卷，第1-36页。
    24. Milo Bianchi和Jean-Marc Tallon，2019年。"歧义偏好与投资组合选择：来自领域的证据,"巴黎经济学院（Postprint）哈尔什-01886572，哈尔。
    25. 陈慧，朱能久，苗建军，2014。"收益可预测性不明确的动态资产配置,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第17卷（4），第799-823页，10月。
    26. Givoly，Dan&Lakonishok，Josef，1980年。"财务分析师的盈利预测：对投资者的价值,"银行与金融杂志爱思唯尔，第4卷（3），第221-233页，9月。
    27. H.Henry Cao、Tan Wang和Harold H.Zhang，2005年。"模型不确定性、有限市场参与和资产价格,"金融研究综述，金融研究学会，第18卷（4），第1219-1251页。
    28. Milo Bianchi和Jean-Marc Tallon，2019年。"歧义偏好与投资组合选择：来自领域的证据,"打印后哈尔什-01886572，哈尔。
    29. Hengjie Ai&Ravi Bansal，2018年。"风险偏好与宏观经济公告溢价,"计量经济学《计量经济学协会》，第86卷（4），第1383-1430页，7月。
    30. Gajdos，T.和Hayashi，T.&Tallon，J.-M.和Vergnaud，J.-C.，2008年。"对不精确信息的态度,"经济理论杂志爱思唯尔，第140（1）卷，第27-65页，5月。
    31. Savor，Pavel G.，2012年。"重大价格冲击后的股票回报：信息的影响,"金融经济学杂志爱思唯尔，第106卷（3），第635-659页。
    32. Stijn Van Nieuwerburgh和Laura Veldkamp，2010年。"信息获取和分散不足,"经济研究综述《经济研究评论》，第77卷（2），第779-805页。
    33. Jordi Mondria，2010年。"投资组合选择、注意力分配和价格联动,"经济理论杂志爱思唯尔，第145（5）卷，第1837-1864页，9月。
    34. 《能久居》和《苗建军》，2012年。"歧义、学习和资产回报,"计量经济学《计量经济学协会》，第80卷（2），第559-591页，3月。
    35. Condie，Scott&Ganguli，Jayant，2017年。"模糊私人信息的定价效应,"经济理论杂志爱思唯尔，第172（C）卷，第512-557页。
    36. Phelim Boyle&Lorenzo Garlappi&Raman Uppal&Tan Wang，2012年。"凯恩斯会见马科维茨：熟悉与多元化之间的权衡,"管理科学《信息》，第58（2）卷，第253-272页，2月。
    37. 拉里·G·爱泼斯坦和马丁·施奈德，2007年。"歧义下的学习,"经济研究综述《经济研究评论》，第74卷（4），第1275-1303页。
    38. Christian Gollier，2011年。"投资组合选择与资产价格：模糊厌恶的比较静态,"经济研究综述《经济研究评论》，第78卷（4），第1329-1344页。
    39. Zvi Bodie&Jéróme Detemple&Marcel Rindisbacher，2009年。"生命周期金融与养老金计划设计,"金融经济学年鉴，《年度评论》，第1卷（1），第249-286页，11月。
    40. David O.Lucca和Emanuel Moench，2015年。"FOMC前公告漂移,"金融杂志，美国金融协会，第70卷（1），第329-371页，2月。
    41. Raman Uppal和Tan Wang，2003年。"模型错误规范和多样化不足,"金融杂志，美国金融协会，第58（6）卷，第2465-2486页，12月。
    42. David Easley和Maureen O'Hara，2009年。"模糊与不参与：监管的作用,"金融研究综述《金融研究学会》，第22卷（5），第1817-1843页，5月。
    43. 爱泼斯坦、拉里·G·施耐德、马丁，2003年。"递归多优先级,"经济理论杂志爱思唯尔，第113卷（1），第1-31页，11月。
    44. 夏一红，2001。"学习可预测性：参数不确定性对动态资产配置的影响,"金融杂志，美国金融协会，第56卷（1），第205-246页，2月。
    45. Savor，Pavel&Wilson，Mungo，2013年。"投资者对宏观经济风险的关注程度如何？来自预定经济公告的证据,"金融与定量分析杂志，剑桥大学出版社，第48卷（2），第343-375页，4月。
    46. Peter Bossaerts&Paolo Ghirardato&Serena Guarnaschelli&William R.Zame，2010年。"资产市场中的模糊性：理论与实验,"金融研究综述《金融研究学会》，第23卷（4），第1325-1359页，4月。
    47. Balduzzi，Pierluigi&Lynch，Anthony W.，1999年。"交易成本和可预测性：一些公用事业成本计算,"金融经济学杂志爱思唯尔，第52卷（1），第47-78页，4月。
    48. Robert F.Nau，2006年。"二阶效用和概率的不确定性规避,"管理科学，INFORMS，第52卷（1），第136-145页，1月。
    49. 劳拉·维尔德坎普（Laura L.Veldkamp），2011年。"宏观经济与金融中的信息选择,"经济学书籍,普林斯顿大学出版社，第1版，编号9621。
    50. Lynch，Anthony W.&Tan，Sinan，2010年。"多重风险资产、交易成本和回报可预测性：分配规则及其对美国投资者的影响,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第45卷（4），第1015-1053页，8月。
    51. 肯特·丹尼尔（Kent Daniel）、大卫·赫什利弗（David Hirshleifer）和阿瓦尼达尔·苏布拉曼扬（Avanidhar Subrahmanyam），1998年。"投资者心理与证券市场反应不足与过度,"金融杂志,美国金融协会，第53（6）卷，第1839-1885页，12月。
    52. David Kelsey、Roman Kozhan和Wei Pang，2010年。"不确定性下的非对称动量效应,"财务审查，欧洲金融协会，第15卷（3），第603-631页。
    53. Joshua Livnat和Richard R.Mendenhall，2006年。"根据分析师和时间序列预测计算的意外事件的盈利公告后漂移比较,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第44卷（1），第177-205页，3月。
    54. David K.Backus和Bryan R.Routledge以及Stanley E.Zin，2005年。"宏观经济学家的异国情调偏好,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年刊2004年第19卷，第319-414页，美国国家经济研究局。
    55. Gilboa，Itzhak&Schmeidler，David，1989年。"具有非唯一优先值的Maxmin预期实用程序,"数学经济学杂志爱思唯尔，第18卷（2），第141-153页，4月。
    56. 安东尼奥·梅勒和弗朗西斯科·桑吉奥吉，2009年。"资产市场中的模糊性、信息获取和价格波动,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档24424，伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济学学院。
    57. Barberis，Nicholas&Shleifer，Andrei&Vishny，Robert，1998年。"投资者情绪模型,"金融经济学杂志爱思唯尔，第49卷（3），第307-343页，9月。
      • 尼古拉斯·巴伯里斯（Nicholas Barberis）、安德烈·施莱弗（Andrei Shleifer）和罗伯特·维什尼（Robert W.Vishny），1997年。"投资者情绪模型,"NBER工作文件5926，国家经济研究局。
      • Barberis，Nicholas&Shleifer，Andrei&Vishny，Robert，1998年。"投资者情绪模型,"学术文章30747159，哈佛大学经济系。
    58. Lorenzo Garlappi&Raman Uppal&Tan Wang，2007年。"具有参数和模型不确定性的投资组合选择：一种多优先级方法,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（1），第41-81页，1月。
    59. Milo Bianchi和Jean-Marc Tallon，2014年。"歧义偏好与投资组合选择：来自领域的证据,"打印后halshs-01109655，哈尔。
    60. 丹尼尔·埃尔斯伯格，1961年。"风险、歧义和野蛮公理,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第75卷（4），第643-669页。
    61. 格罗斯曼，桑福德J，1976年。"交易信息多样化的竞争性股票市场效率研究,"金融杂志，美国金融协会，第31卷（2），第573-585页，5月。
    62. 彭，林，熊，魏，2006。"投资者注意力、过度自信和类别学习,"金融经济学杂志爱思唯尔，第80卷（3），第563-602页，6月。
    63. Peter Klibanoff、Massimo Marinacci和Sujoy Mukerji，2005年。"模糊条件下的平滑决策模型,"计量经济学《计量经济学协会》，第73卷（6），第1849-1892页，11月。
    64. Harrison Hong和Jeremy C.Stein，1999年。"资产市场反应不足、动量交易和过度反应的统一理论,"金融杂志，美国金融协会，第54（6）卷，第2143-2184页，12月。
    65. 法比奥·马切罗尼（Fabio Maccheroni）、马西莫·马里纳奇（Massimo Marinacci）和阿尔多·鲁斯蒂奇尼（Aldo Rustichini），2006年。"歧义厌恶、稳健性和偏好的变分表示,"计量经济学，《计量经济学学会》，第74卷（6），第1447-1498页，11月。
    66. Dow，James&Werlang，Sergio Ribeiro da Costa，1992年。"不确定性规避、风险规避与投资组合的最优选择,"计量经济学《计量经济学协会》，第60卷（1），第197-204页，1月。
    67. S.P.Kothari&Eric So&Rodrigo Verdi，2016年。"分析师预测与资产定价：一项调查,"金融经济学年鉴《年度评论》，第8卷（1），第197-219页，10月。
    68. David Ahn、Syngjoo Choi、Douglas Gale和Shachar Kariv，2014年。"投资组合选择实验中模糊厌恶的估计,"数量经济学《计量经济学协会》，第5卷，第195-223页，7月。
    69. Donald B.Keim和Robert F.Stambaugh，1986年。"预测股票和债券市场的回报,"金融经济学杂志Elsevier，第17卷（2），第357-390页，12月。
    70. Hengjie Ai&Ravi Bansal，2016年。"风险偏好与宏观公告溢价,"NBER工作文件22527，国家经济研究局。
    71. Ganguli，Jayant&Condie，Scott，2012年。"模糊私人信息的定价效应,"经济学讨论论文5631，埃塞克斯大学经济系。
    72. , & ,, 2011."时态替换和递归平滑模糊偏好,"理论经济学《计量经济学会》，第6卷（3），9月。
    73. 格罗斯曼，桑福德J&斯蒂格利茨，约瑟夫E，1976年。"信息和竞争性价格体系,"美国经济评论，美国经济协会，第66卷（2），第246-253页，5月。
    74. Epstein，Larry G和Wang，Tan，1994年。"奈特不确定性下的跨期资产定价,"计量经济学《计量经济学协会》，第62卷（2），第283-322页，3月。
    75. Ravi Bansal和Amir Yaron，2004年。"长期风险：资产定价难题的潜在解决方案,"金融杂志,美国金融协会，第59卷（4），第1481-1509页，8月。
    76. 鲍尔，R&Brown，P，1968年。"会计收益数字的实证评价,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第6卷（2），第159-178页。
    77. Jeffrey T.Doyle和Russell J.Lundholm以及Mark T.Soliman，2006年。"I/B/E/S盈利意外后的极端未来股票回报,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第44（5）卷，第849-887页，12月。
    78. Kai Wai Hui和P.Eric Yeung，2013年。"对行业盈利反应不足和预测后修订漂移,"会计研究杂志Wiley Blackwell，第51（4）卷，第701-737页，9月。
    79. Han Ozsoylev和Jan Werner，2011年。"模糊信息下理性预期均衡的流动性与资产价格,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第48卷（2），第469-491页，10月。
    80. Kerry Back和C.Henry Cao以及Gregory A.Willard，2000年。"知情交易者之间的不完全竞争,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（5），第2117-2155页，10月。
    81. Stefano Dellavigna和Joshua M.Pollet，2009年。"投资者疏忽和周五盈利公告,"金融杂志，美国金融协会，第64卷（2），第709-749页，4月。
    82. Milo Bianchi和Jean-Marc Tallon，2019年。"歧义偏好和投资组合选择：来自实地的证据,"管理科学《信息》，第65卷（4），第1486-1501页，4月。
    83. Katsutoshi Wakai，2007年。"同质歧义下的聚合：一个双基金分离结果,"经济理论，施普林格；经济理论促进会（SAET），第30卷（2），第363-372页，2月。
    84. Sims，Christopher A.，2003年。"理性疏忽的含义,"货币经济学杂志爱思唯尔，第50卷（3），第665-690页，4月。
    85. 艾伯特·S·凯尔，1985年。"持续拍卖和内幕交易,"计量经济学《计量经济学协会》，第53卷（6），第1315-1335页，11月。
    86. Christopher A.Sims，2010年。"理性忽视与货币经济学,"经济学手册，作者：Benjamin M.Friedman和Michael Woodford（编辑），经济学手册，第1版，第3卷，第4章，第155-181页，爱思唯尔。
    87. Philipp Karl Illeditsch，2011年。"模糊信息、投资组合惯性和过度波动,"金融杂志，美国金融协会，第66卷（6），第2213-2247页，12月。
    88. Andrew B.Abel、Janice C.Eberly和Stavros Panageas，2007年。"对股市的最佳忽视,"美国经济评论，美国经济协会，第97卷（2），第244-249页，5月。
    89. 尼古拉斯·巴伯里斯（Nicholas Barberis），2000年。"回报可预测时的长期投资,"金融杂志，美国金融协会，第55卷（1），第225-264页，2月。
    90. Pavel Savor和Mungo Wilson，2016年。"盈利公告与系统风险,"金融杂志，美国金融协会，第71卷（1），第83-138页，2月。
    91. Moskowitz、Tobias J.&Ooi、Yao Hua&Pedersen、Lasse Heje，2012年。"时间序列动量,"金融经济学杂志爱思唯尔，第104卷（2），第228-250页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Jeleva，Meglena&Tallon，Jean-Marc，2016年。"歧义、成分和三月金融家,"L'ActualitéEconomique公司《加拿大科学经济协会》，第92卷（1-2），第351-383页，Mars-Juin。
    2. Chava，Sudheer&Gallmeyer，Michael&Park，Heungju，2015年。"信贷条件和股票回报的可预测性,"货币经济学杂志爱思唯尔，第74卷（C），第117-132页。
    3. Sujoy Mukerji和Han N.Ozsoylev以及Jean‐Marc Tallon，2023年。"交易模糊性：两种异质性的故事,"国际经济评论，宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第64卷（3），第1127-1164页，8月。
    4. Huang，Helen&Wang，Yanjie&Zhang，顺明，2021。"谨慎的态度和有限的参与,"经济建模爱思唯尔，第101（C）卷。
    5. Jiang，Julia&Liu，Jun&Tian，Weidong&Zeng，Xudong，2022年。"投资组合集中度、投资组合惯性和模糊相关性,"经济理论杂志爱思唯尔，第203（C）卷。
    6. Long、淮钢和扎伦巴、Adam和Zhou、Wenyu和Bouri、Elie，2022年。"宏观经济问题：主要经济指标和全球股票回报的横截面,"金融市场杂志爱思唯尔，第61（C）卷。
    7. Sarah Auster，2018年。"共同价值不确定性下的稳健收缩,"理论经济学《计量经济学会》，第13卷（1），1月。
    8. Lin，Qian&Luo，Yulei&Sun，Xianming，2022年。"具有两种风险资产的稳健投资策略,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第134（C）卷。
    9. Zaremba，Adam&Cakici，Nusret&Bianchi，Robert J.&Long，淮钢，2023年。"利率变化和全球股票回报的横截面,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第147（C）卷。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. IDEAS上没有列出repec:esx:essedp:770
    2. IDEAS上未列出repec:esx:essedp:719
    3. 马西莫·吉多林和弗朗西斯卡·里纳尔迪，2013年。"资产定价和投资组合选择中的模糊性：文献综述,"理论与决策，施普林格，第74卷（2），第183-217页，2月。
    4. Agarwal，Vikas&Arisoy，Y.Eser&Naik，Narayan Y.，2017年。"总波动率和对冲基金收益的波动性,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第125卷（3），第491-510页。
    5. Cosmin L.Ilut和Martin Schneider，2022年。"将不确定性建模为模糊性：综述,"NBER工作文件29915，国家经济研究局。
    6. Condie，Scott&Ganguli，Jayant，2017年。"模糊私人信息的定价效应,"经济理论杂志爱思唯尔，第172（C）卷，第512-557页。
    7. Sujoy Mukerji和Han N.Ozsoylev以及Jean‐Marc Tallon，2023年。"交易模糊性：两种异质性的故事,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第64卷（3），第1127-1164页，8月。
    8. Hui Chen、Nengjiu Ju和Jianjun Miao，2014年。"收益可预测性不明确的动态资产配置,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第17卷（4），第799-823页，10月。
    9. Jeleva，Meglena和Tallon，Jean-Marc，2016。"歧义、成分和三月金融家,"L'ActualitéEconomique公司《加拿大科学经济协会》，第92卷（1-2），第351-383页，Mars-Juin。
    10. 江、朱莉亚和刘、俊和田、卫东和曾、徐东，2022。"投资组合集中度、投资组合惯性和模糊相关性,"经济理论杂志爱思唯尔，第203（C）卷。
    11. 《能久居》和《苗建军》，2012年。"歧义、学习和资产回报,"计量经济学《计量经济学协会》，第80卷（2），第559-591页，3月。
    12. Yu，Edison G.，2018年。"动态市场参与和内生信息聚合,"经济理论杂志爱思唯尔，第175（C）卷，第491-517页。
    13. Martin Schneider，2010年。"研究议程：Martin Schneider关于多重优先权偏好和金融市场,"经济动力学新闻稿《经济动态评论》，第11卷（2），4月。
    14. Ganguli，Jayant&Condie，Scott，2012年。"模糊私人信息的定价效应,"经济学讨论论文5631，埃塞克斯大学经济系。
    15. 拉里·G·爱泼斯坦和马丁·施奈德，2010年。"歧义与资产市场,"金融经济学年鉴《年度评论》，第2卷（1），第315-346页，12月。
    16. Milo Bianchi和Jean-Marc Tallon，2019年。"歧义偏好与投资组合选择：来自领域的证据,"管理科学《信息》，第65卷（4），第1486-1501页，4月。
    17. IDEAS上未列出repec:esx:essedp:720
    18. Antoine Billot和Sujoy Mukerji以及Jean-Marc Tallon，2020年。"模糊性下的市场配置：一项调查,"经济评论，科学出版社，第71卷（2），第267-282页。
    19. 布兰克斯普尔，伊丽莎白·德哈恩（Elizabeth&deHaan），爱德华·马里诺维奇（Ed&Marinovic），伊凡（Iván），2020年。"披露处理成本、投资者信息选择与股票市场结果：综述,"会计与经济杂志爱思唯尔，第70卷（2）。
    20. 龚爱波和柯，邵伟和邱，亚文和沈，芮，2022。"战略交易下的稳健定价,"经济理论杂志爱思唯尔，第199（C）卷。
    21. Li，Wenhui&Ockenfels，Peter&Wilde，Christian，2021年。"模糊性对金融市场价格形成和交易行为的影响,"SAFE工作文件系列326，莱布尼茨金融研究所SAFE。
    22. Guiso，Luigi&Sodini，Paolo，2013年。"家庭金融：一个新兴领域,"金融经济学手册，作者：G.M.Constantinides&M.Harris&R.M.Stulz（编辑），金融经济学手册，第2卷，第0章，第1397-1532页，爱思唯尔。
    23. Daniele Pennesi，2013年。"模糊经济中的资产价格,"卡洛·阿尔贝托笔记本315，卡洛·阿尔贝托学院。

    有关此项目的更多信息

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:esx:essedp:15615。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Essex Economics Web Manager（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/edessuk.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。