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经济时间序列的趋势和周期：贝叶斯方法

作者

上市的：
  • A.C.哈维。
  • T.M.特林伯。
  • 香港van Dijk。

摘要

经济时间序列中的趋势和周期成分在贝叶斯框架中建模。这使得可以使用关于周期持续时间的先验概念，而使用的广义随机周期类允许提取相对平稳的周期。这些潜在周期的后验分布对于决策者来说非常有用，尤其是在产出缺口的大小和方向以及潜在的转折点方面。从技术角度来看，在研究周期分量中参数的最合适先验分布以及开发单变量和多变量模型的马尔可夫链蒙特卡罗方法方面做出了贡献。介绍了美国宏观经济序列的应用。

建议引用

  • A.C.Harvey和T.M.Trimbur&van Dijk，香港，2005年。"经济时间序列的趋势和周期：贝叶斯方法,"计量经济研究所研究论文EI 2005-27，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯姆斯经济学院（ESE），计量经济研究所。
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    1. A.C.Harvey和T.M.Trimbur&van Dijk，香港，2004年。"二十世纪美国国内生产总值周期成分的贝叶斯估计,"计量经济研究所研究论文EI 2004-45，鹿特丹伊拉斯谟大学，伊拉斯谟经济学院（ESE），计量经济研究所。
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    3. Athanasios Orphanides和Simon van Norden，2002年。"实时输出图估计的不可靠性,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第84卷（4），第569-583页，11月。
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    关键词

    卡尔曼滤波器;马尔科夫蒙特卡洛;输出间隙;实时估计;转折点;未观察到的组件;
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    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动；周期

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