估计多元正态概率的替代抽样方法

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. John Geweke，1989年。"经济计量模型中基于蒙特卡罗积分的贝叶斯推断,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（6），第1317-1339页，11月。
2. Vijverberg，Wim P.M.，2000年。"矩形和楔形多元正态概率,"经济学快报爱思唯尔，第68卷（1），第13-20页，7月。
3. Geweke，John&Keane，Michael P&Runkle，David，1994年。"多项式Probit模型中推理的替代计算方法,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第76卷（4），第609-632页，11月。
   • John Geweke和Michael P.Keane以及David E.Runkle，1994年。"多项式probit模型中推理的替代计算方法,"员工报告170，明尼阿波利斯联邦储备银行。
4. 丹尼尔·麦克法登，1989年。"无需数值积分的离散响应模型估计的模拟矩方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（5），第995-1026页，9月。
   • 丹尼尔·麦克法登，1987年。"无需数值积分的离散响应模型估计的模拟矩方法,"工作文件464，麻省理工学院（MIT）经济系。
5. Borsch-Supan，Axel&Hajivassiliou，Vassilis A.，1993年。"有限因变量模型最大似然估计的光滑无偏多元概率模拟器,"计量经济学杂志爱思唯尔，第58卷（3），第347-368页，8月。
   • Vassilis A.Hajivassiliou和Axel Borsch-Supan，1990年。"有限相关变量模型最大似然估计的光滑无偏多元概率模拟器,"考尔斯基金会讨论文件960，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
6. John Geweke，1996年。"蒙特卡罗模拟与数值积分,"计算经济学手册，摘自：H.M.Amman&D.A.Kendrick&J.Rust（编辑），计算经济学手册，第1版，第1卷，第15章，第731-800页，爱思唯尔。
   • John Geweke，1995年。"蒙特卡罗模拟与数值积分,"员工报告192，明尼阿波利斯联邦储备银行。
7. 肯尼斯·特朗。，2000"混合Logit的Halton序列,"经济学工作论文E00-278，加州大学伯克利分校。
   • Kenneth Train，2001年。"混合Logit的Halton序列,"计量经济学0012002，德国慕尼黑大学图书馆。
   • 《火车》，肯尼思，2000年。"混合Logit的Halton序列,"经济系，工作文件系列qt6zs694tp，加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系。
8. 哈吉瓦西里奥（Hajivassiliou）、瓦西利斯（Vassilis）和麦克法登（McFadden）、丹尼尔（Daniel）和路德（Ruud）、保罗（Paul），1996年。"多元正矩形概率及其导数的模拟理论和计算结果,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第72卷（1-2），第85-134页。
   • Vassilis A.Hajivassiliou和Daniel L.McFadden&Paul Ruud，1993年。"多元正矩形概率及其导数的模拟：理论和计算结果,"工作文件_024，耶鲁大学。
9. H.M.Amman和D.A.Kendrick&J.Rust（编辑），1996年。"计算经济学手册,"计算经济学手册,爱思唯尔，第1版，第1卷，第1号。
10. 钱德拉·R·巴特，2001年。"混合多项式logit模型的拟随机最大模拟似然估计,"运输研究B部分：方法爱思唯尔，第35卷（7），第677-693页，8月。
11. John Geweke，1988年。"贝叶斯推理中蒙特卡罗积分的对偶加速,"计量经济学杂志爱思唯尔，第38卷（1-2），第73-89页。
12. Chib，Siddhartha&Greenberg，Edward，1996年。"计量经济学中的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第12卷（3），第409-431页，8月。
    • Siddhartha Chib和Edward Greenberg，1994年。"计量经济学中的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法,"计量经济学9408001，德国慕尼黑大学图书馆，1995年2月23日修订。
13. Vijverberg，Wim P.M.，1997年。"多元正态概率的蒙特卡罗评估,"计量经济学杂志爱思唯尔，第76卷（1-2），第281-307页。
14. Boyle，Phelim&Broadie，Mark&Glasserman，Paul，1997年。"证券定价的蒙特卡罗方法,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第21卷（8-9），第1267-1321页，6月。
15. Kenneth L.Judd，1998年。"经济学中的数值方法,"麻省理工学院出版社,麻省理工学院出版社，第1版，第1卷，编号0262100711，12月。
16. Tan、Ken Seng和Boyle，Phelim P.，2000年。"随机低差异序列在复杂证券估值中的应用,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第24卷（11-12），第1747-1782页，10月。
17. Stern，Steven，1992年。"多项式概率模型中离散概率模拟矩的平滑方法,"计量经济学《计量经济学协会》，第60卷（4），第943-952页，7月。

最相关的项目

1. Sandor，Zsolt&Andras，P.Peter，2004年。"估计多元正态概率的替代抽样方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第120（2）卷，第207-234页，6月。
2. Yu，Jie&Goos，Peter&Vandebroek，Martina，2010年。"比较不同的采样方案以逼近陈述选择实验有效设计中涉及的积分,"运输研究B部分：方法Elsevier，第44卷（10），第1268-1289页，12月。
3. 海斯、弗洛里安和温舍尔，维克多，2008年。"稀疏网格上数值积分的似然逼近,"计量经济学杂志爱思唯尔，第144（1）卷，第62-80页，5月。
4. 齐格勒·安德烈亚斯，2010年。"模拟最大似然估计下多项式Probit模型的Z检验：一些小样本性质,"《经济学与统计学杂志》De Gruyter，第230（5）卷，第630-652页，10月。
5. Geweke，J.&Joel Horowitz&Pesaran，M.H.，2006年。"计量经济学：鸟瞰,"剑桥经济学工作论文0655，剑桥大学经济学院。
   • Geweke，John F.&Horowitz，Joel L.&Pesaran，M.Hashem，2006年。"计量经济学：鸟瞰,"IZA讨论文件2458，劳动经济学研究所（IZA）。
   • John Geweke&Joel Horowitz&M.Hashem Pesaran，2006年。"计量经济学：鸟瞰,"CESifo工作文件系列1870年，CESifo。
6. John Geweke，1999年。"贝叶斯经济计量模型的模拟方法：推理、开发和沟通,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第18卷（1），第1-73页。
   • John Geweke，1998年。"使用贝叶斯经济计量模型的模拟方法：推理、开发和沟通,"员工报告249，明尼阿波利斯联邦储备银行。
7. Vassilis A.Hajivassiliou，1993年。"模拟正矩形概率及其导数：矢量化的影响,"考尔斯基金会讨论文件1049，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
   • Vassilis Argyrou Hajivassiliou，1993年。"模拟正矩形概率及其导数：矢量化的影响,"工作文件_025，耶鲁大学。
8. 安德烈亚斯·齐格勒，2010年。"车辆替代能源和推进技术的个人特征和陈述偏好：离散选择分析,"CER-ETH经济学工作论文系列10/125，CER-ETH-苏黎世联邦理工学院经济研究中心。
9. 弗洛里安·海斯（Florian Heiss）和维克托·温舍尔（Viktor Winschel），2006年。"稀疏网格上的数值积分估计,"经济学讨论论文916，慕尼黑大学经济系。
10. 卡洛斯·阿里亚斯和托马斯·考克斯，1999年。"最大模拟可能性：从业者简介,"威斯康星-麦迪逊农业和应用经济学工作人员论文421，威斯康星州麦迪逊农业和应用经济部。
11. Vijverberg，Wim P.M.，1997年。"多元正态概率的蒙特卡罗估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第76卷（1-2），第281-307页。
12. Lee，Lung-fei，1999年。"动态和ARCH Tobit模型的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第92卷（2），第355-390页，10月。
13. 安德烈亚斯·齐格勒，2007年。"多项式probit模型中的模拟经典检验,"统计论文，施普林格，第48卷（4），第655-681页，10月。
14. Kerem Tuzcuoglu，2019年。"具有随机效应的自回归面板Probit模型的复合似然估计,"员工工作文件19-16，加拿大银行。
15. Rajesh Paleti，2018年。"广义多项式probit模型：适应约束随机参数,"运输研究B部分：方法爱思唯尔，第118（C）卷，第248-262页。
16. 安德烈亚斯·齐格勒，2002年。"多周期多项式Probit模型中的模拟经典检验,"ZEW讨论文件02-38，ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心。
17. 约翰·F·盖克和基恩、迈克尔·P·伦克尔、大卫·E·盖克，1997年。"多项式多周期probit模型中的统计推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第80卷（1），第125-165页，9月。
    • John Geweke和Michael P.Keane以及David E.Runkle，1994年。"多项式多周期probit模型中的统计推断,"员工报告177，明尼阿波利斯联邦储备银行。
18. 哈吉瓦西里奥（Hajivassiliou，Vassilis A.）和路德（Ruud，Paul A.），1986年。"基于仿真的LDV模型经典估计方法,"计量经济学手册，收录于：R.F.Engle&D.McFadden（编辑），计量经济学手册，第1版，第4卷，第40章，第2383-2441页，爱思唯尔。
    • 哈吉瓦西里奥（Hajivassiliou），瓦西利斯（Vassilis）A和路德（Ruud），保罗（Paul）A.，1993年。"LDV模型的经典仿真估计方法,"经济系，工作文件系列qt3cg196fr，加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系。
    • V.A.Hajivassiliou&P.A.Ruud，1993年。"基于仿真的LDV模型经典估计方法,"计量经济学9311002，德国慕尼黑大学图书馆。
    • 瓦西里斯·哈吉瓦西里奥（Vassilis A.Hajivassiliou）和保罗·路德（Paul A.Ruud.）。，1993"基于仿真的LDV模型经典估计方法,"经济学工作论文93-219，加州大学伯克利分校。
    • Vassilis A.Hajivassiliou和Paul A.Ruud，1993年。"基于仿真的LDV模型经典估计方法,"考尔斯基金会讨论文件1051，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
19. Maruyama，Shiko，2014年。"有限序列对策的估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第178（2）卷，第716-726页。
    • Maruyama Shiko，2010年。"有限序列对策的估计,"讨论文件2010年22月，新南威尔士大学经济学院。
20. 安德烈亚斯·齐格勒，2001年。"多项式概率模型中的模拟z检验,"ZEW讨论文件01-53，ZEW-莱布尼茨欧洲经济研究中心。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• 第15页-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：通用——统计模拟方法：通用
• C35号-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量离散回归与定性选择模型；离散回归；比例

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ems:eureir:1690。请参阅一般信息关于如何在RePEc中更正材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：RePub（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/feeurnl.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。