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连续状态空间下马尔可夫决策过程的半参数估计

作者

上市的：
  • 奥利弗·林顿
  • 索拉武特·斯里苏玛

摘要

我们提出了一种通用的两步估计方法，用于估计包含一类马尔科夫对策且允许连续可观测状态空间的半参数马尔科夫离散选择模型的结构参数。估计过程很简单，因为它直接推广了Pesendorfer和Schmidt-Dengler（2008）的计算方法，后者假设有限的可观测状态。由于在第一阶段非参数估计的值函数是在非线性函数方程中递归定义的，因此这种扩展是非平凡的。利用结构假设，我们展示了如何一致地估计无穷维参数，作为某些II型积分方程的解，该方程的求解是一个很好的问题。我们提供了足够的基元集来获得有限维结构参数的root-T一致估计和时间序列框架中值函数的分布理论。

建议引用

  • Oliver Linton&Srisuma，Sorawoot，2010年。"连续状态空间下马尔可夫决策过程的半参数估计,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档58187，伦敦政治经济学院图书馆。
    • 手柄：RePEc:ehl:lsero:58187
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    20. Fabio A.Miessi Sanches和Daniel Silva Junior，索拉沃特·斯里苏马，2014年。"动态博弈的普通最小二乘估计,"经济系工作文件2014_19，圣保罗大学（FEA-USP），2015年2月23日修订。

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