作者
摘要
本文在有限二阶矩空间自回归滑动平均(ARMA)过程的一般形式下,研究了高斯最大似然估计(GMLE)。在半平面单边序下,ARMA过程应该是因果可逆的,但不一定是高斯的。我们表明GMLE是一致的。根据限制边缘效应的修改,在极限分布是正态、无偏且方差仅取决于自相关函数的意义上,它也是渐近分布自由的。这与Hannan在空间过程背景下对时间序列的经典结果类似。
建议引用
姚启伟,布罗克韦尔,彼得J,2006。"ARMA模型的高斯最大似然估计Ⅱ:空间过程,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档伦敦政治经济学院图书馆伦敦经济与政治学院5416室。手柄:RePEc:ehl:lserod:5416
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