作者
摘要
鉴于Covid-era数据,我们重新审视了一些流行的单变量趋势周期分解方法,发现只有Beveridge-Nelson过滤器的产出缺口估计值在危机及其后果期间保持直观和可靠。就在大流行之前,实时霍德里克·普雷斯科特过滤器对输出缺口的估计高度不可靠,尽管大流行期间的估计缺口与贝弗里奇·奈尔森过滤器相当相似。哈密尔顿滤波器产生了可靠的估计值,但受到了基础效应的影响,这意味着在危机爆发两年后,产出缺口出现了纯粹的机械峰值,与滤波器范围一致。值得注意的是,与Beveridge-Nelson和Hodrick-Prescott滤波器不同,考虑到未来产出增长的合理预测值,对Hamilton滤波器的输出缺口的预测不会降到零,并且由于预测中模拟的Covid-like冲击的基础效应,显示出巨大的虚假动态。我们还对最初的Beveridge-Nelson滤波器进行了一些改进,可以对输出间隙进行更直观的估计,同时保持相同的强大修正特性。
建议引用
Gunes Kamber&James Morley&Benjamin Wong,2024年。"冠状病毒感染后的趋势循环分解,"CAMA工作文件2024-24年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。手柄:RePEc:een:camaaa:2024-24年
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