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宏观经济学中的复苏之星

作者

上市的：
  • 丹尼尔·本西奇
  • 阿德里安·帕根
  • 提姆·罗宾逊

摘要

许多关键的宏观经济变量，如NAIRU、潜在GDP和政策分析所需的中性实际利率都是潜在的。总的来说，这些潜在变量被称为“恒星”，通常使用卡尔曼滤波器或状态空间形式表示的模型中的平滑器进行估计。当这些模型包含的冲击比观测变量更多时，它们是“短”的，并可能在从观测数据中恢复感兴趣的恒星变量时产生问题。如果正确指定了模型并且其参数已知，则可能会发生恢复问题。在本文中，我们总结了有关冲击恢复的文献，并展示了其在许多政策分析中广泛使用的模型中对恒星估计的含义。许多流行的和最近的模特恢复明星的能力被证明是有限的。我们建议如何解决这一问题。

建议引用

  • 丹尼尔·本西奇、阿德里安·帕甘和蒂姆·罗宾逊，2023年。"宏观经济学中的复苏之星,"CAMA工作文件2023-43年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
    • 手柄：RePEc:een:camaa:2023-43年
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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    3. repec:hal:wpspec:info:hdl:2441/eo6779thqgm5r489m363974qg未在IDEAS上列出
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    关键词

    卡尔曼滤波器和平滑器;状态空间模型;冲击恢复;短系统;自然利率;宏观经济政策;Beveridge-Nelson分解;
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    JEL公司分类：

    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
    • C32型-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策

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