作者
上市的：- 越南黄鼎
- 迪迪埃·尼伯林（Didier Nibbering）
- 本杰明·王
摘要
我们展示了随机子空间方法如何适用于使用多个控件估计局部投影。随机子空间方法起源于机器学习文献，通过对这些控制子集的不同组合估计的回归进行平均来实现。我们记录了三个关键结果：（i）我们的方法可以在蒙特卡罗模拟中成功地恢复脉冲响应函数，在该模拟中，我们利用财政预测模拟了真实商业周期模型中的数据。（ii）我们的结果表明，如果基础大数据集具有与FRED-MD等典型宏观经济数据集类似的因子结构，则随机子空间方法比因子模型更准确。（iii）当应用于两个广泛研究的经验应用时，我们的方法导致与标准方法相比，估计的脉冲响应函数存在差异。
建议引用
越南黄丁、迪迪埃·尼伯林和本杰明·黄，2023年。"随机子空间局部投影,"CAMA工作文件2023-34年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。手柄：RePEc:een:camaaa:2023-34年
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此项目的其他版本：
- 越南黄鼎（Vieta Hoang Dinh）、迪迪埃·尼伯林（Didier Nibbering）和本杰明·黄（Benjamin Wong），2024年。"随机子空间局部投影,"论文2406.01002，arXiv.org。
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