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发现恒星：从模型中恢复潜在变量的问题

作者

上市的：
  • 丹尼尔·本西奇
  • 阿德里安·帕根

摘要

宏观计量经济学中存在许多潜在变量，通常被称为“明星”。这些“明星”的例子包括NAIRU、潜在GDP和中性实际利率。由于这些“恒星”被定义为潜在变量，因此可以使用卡尔曼滤波器和/或状态空间形式表示的模型中的平滑器对其进行估计。当此类模型的状态空间形式表现中的冲击大于可观测值时，会出现与这些“星”从数据中的可恢复性相关的问题。即使假定的数据模型正确且所有模型参数都已知，在这种情况下，可恢复性也存在问题。在本文中，我们研究了一系列流行模型中的可恢复性，并表明其中许多“恒星”无法恢复。

建议引用

  • 丹尼尔·本西奇和阿德里安·帕甘，2022年。"发现恒星：从模型中恢复潜在变量的问题,"CAMA工作文件2022-52年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
    • 手柄：RePEc:een:camaaa:2022-52
    作为

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    引文

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    作为


    引用人：

    1. Ye Lu和Adrian Pagan，2023年。"到底是推动还是不推动？这就是问题所在,"CAMA工作文件2023-12年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。

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    关键词

    可恢复性;过度冲击;潜在变量;中性利率;卡尔曼滤波器;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用
    • 第51页-数学和定量方法——计量经济建模——模型构建和估计
    • C52型-数学和定量方法——计量经济建模——模型评估、验证和选择

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