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确定对加拿大GDP的主要宏观经济冲击

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  • 贾米尔·赛义德

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本文旨在找出能够解释1981年第一季度至2011年第四季度加拿大GDP变动的最大两次冲击。我采用了Uhlig（2003）提出的一种非常灵活的识别方法，该方法允许我们从时间序列数据中识别关键冲击，而无需施加任何严格的识别假设。最大的两次冲击是通过最大化十年内GDP的预测误差方差来提取的。两次冲击足以解释加拿大GDP的大部分变化。我的研究结果表明，从中期来看，全要素生产率新闻冲击是GDP的关键驱动因素，它在商业周期频率的总体变量之间创造了显著的正协同运动。需求冲击在短期内占主导地位，但很难确定冲击的确切来源。研究结果对备选SVAR识别策略和变量规范具有鲁棒性。

建议引用

  • 贾米尔·赛义德，2020年。"确定对加拿大GDP的主要宏观经济冲击,"EERI研究论文系列EERI RP 2020/11，经济与计量研究所（EERI），布鲁塞尔。
    • 手柄：RePEc:eei:rpaper:eeri_rp_2020_11
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    IDEAS上列出的参考文献

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