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关于信息流与新闻冲击模型识别的注记

作者

上市的：
  • 马尔科·索尔格（Marco M.Sorge）

摘要

本文指出了一类带有新闻冲击的理性预期（RE）模型中迄今尚未被认识到的识别问题。我们表明，不同程度的预期（信息流）对基础结构模型的可识别性有着显著不同的影响，而与其非基本时间序列表示无关。特别是，在全冲击预期平衡下，简化形式表现为噪声完美预见状态运动，这是不可识别的。因此，无法（一级）确定潜在的新闻冲击模型。识别失败用一个可以解析求解的新凯恩斯模型进行了说明。

建议引用

  • Marco M.Sorge，2013年。"关于信息流与新闻冲击模型识别的注记,"EERI研究论文系列EERI RP 2013/08，布鲁塞尔经济与计量经济学研究所（EERI）。
    • 手柄：RePEc:eei:rpaper:eeri_rp_2013_08
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    引文

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    引用人：

    1. Marco M.Sorge，2013年。"关于信息流与新闻冲击模型识别的注记,"经济学与计量经济学杂志《经济学和计量经济学协会》，第56卷（1），第28-38页。
    2. Paul Beaudry和Franck Portier，2014年。"新闻驱动的商业周期：洞察力和挑战,"经济文学杂志，美国经济协会，第52卷（4），第993-1074页，12月。

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    1. Paul Beaudry和Franck Portier，2014年。"新闻驱动的商业周期：洞察力和挑战,"经济文学杂志，美国经济协会，第52卷（4），第993-1074页，12月。
    2. Marco M.Sorge，2013年。"DSGE模型中非基本性的基础,"CSEF工作文件340，意大利那不勒斯大学经济与金融研究中心（CSEF）。
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      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2013年。"商业周期无新闻,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）491。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"工作文件383，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"UFAE和IAE工作文件862.11年，安利西经济云母基金会（UAB）和安利西科学云母研究所（CSIC）。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期中没有消息,"经济研究中心063，摩德纳大学和雷吉奥E.，经济系“Marco Biagi”。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"工作文件535，巴塞罗那经济学院。
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      • 埃里克·利珀（Eric M.Leeper）、亚历山大·里希特（Alexander W.Richter）和托德·沃克（Todd B.Walker），2010年。"财政预测的数量效应,"NBER工作文件16363，国家经济研究局。
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