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新闻冲击还是相关的太阳黑子？线性理性预期模型中的一个观测等价结果

作者

上市的：
  • 马尔科·索尔格（Marco M.Sorge）

摘要

本文研究了新闻冲击下线性理性预期模型的识别问题。利用广义鞅差分解方法，我们证明了新闻冲击模型在观测上等价于一类不确定的均衡框架，这些框架虽然是任意的，但只受i.i.d.基本冲击的影响。等效模型的特点是具有滞后的期望结构，这通常是在选择变量是预先确定的或更确切地说是基于当前可观测值的过去信息时出现的。这一特殊特征为连续相关的太阳黑子变量以平衡简化形式出现创造了空间，其动力学可以等效地由新闻冲击过程诱导。这一发现是理性预期理论构建所固有的，需要在估计的DSGE模型中仔细设计新闻冲击的实证调查。

建议引用

  • Marco M.Sorge，2011年。"新闻冲击还是相关的太阳黑子？线性理性预期模型中的一个观测等价结果,"EERI研究论文系列EERI_RP_2011_09，布鲁塞尔经济与计量研究所（EERI）。
    • 手柄：RePEc:eei:rpaper:eeri_rp_2011_09
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
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