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大衰退后调查不确定性上升：一种非线性方法

作者

上市的：
  • 纳塔莉亚·列文科

摘要

欧洲专业预测师调查（SPF）是一个广泛用于推导预测不确定性度量的数据集。SPF参与者不仅提供关键宏观经济变量的点估计，还提供密度预测。平均个体方差，定义为个体预测方差的平均值，在大衰退期间上升，自危机以来一直保持上升。这种转变并不典型，因为代表不确定性的指标通常是反周期的。本文试图通过对欧洲SPF数据的平稳过渡分析来解释这种令人费解的反周期性缺失。分析表明，平均个体方差与调查中非圆整响应的份额呈非线性关系，因此个体方差的上移可能与预测者建模偏好的变化有关。在考虑了潜在的内生性之后，结果仍然稳健

建议引用

  • Natalia Levenko，2020年。"大萧条后调查不确定性增加：非线性方法,"爱沙尼亚银行工作文件wp2020-2，爱沙尼亚银行，2020年5月18日修订。
    • 手柄：RePEc:eea:boewps:wp2020-2
    DOI:10.23566/25045520/022020/0175
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    关键词

    测量不确定性;预测不一致;密度预测;专业预报员调查;大衰退;平滑过渡;工具变量;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • C25型-数学与定量方法——单方程模型；单变量离散回归与定性选择模型；离散回归；比例；可能性
    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • C83号-数学和定量方法——数据收集和数据估计方法；计算机程序——调查方法；取样方法
    • D81型-微观经济学——信息、知识和不确定性——风险和不确定性下的决策标准
    • E32（E32）-宏观经济学和货币经济学--价格、商业波动和周期--商业波动；周期
    • E37（E37）-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期——预测和模拟：模型和应用

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