作者
上市的：- 罗素·戴维森
（GREQAM和女王大学）
- 伊曼纽尔·弗拉查尔
（格雷卡姆）
摘要
在本文中，我们感兴趣的是基于异方差一致协方差矩阵估计的推断，对于异方差一致矩阵估计，适当的自举是野生自举的一个版本。通过一种新的非常有效的方法获得的仿真结果表明，如果误差项是偏斜的且是强异方差的，那么所有的野bootstrap测试都会出现严重的大小失真。然而，如果使用属于我们称之为“驯服”的类的野生引导程序的版本，则失真较小，有时甚至要小得多，这得益于与引导测试统计和引导程序DGP的渐近独立性相关的渐进改进。这个版本总是比文献中通常推荐的版本给出更好的结果，并且在某些特定情况下给出确切的结果。然而，当无法获得准确的结果时，我们发现野生bootstrap测试的大小失真收敛到零的速度不是很快：在某些情况下，大小约为100的样本仍然存在显著的大小失真。
建议引用
罗素·戴维森和艾曼纽尔·弗拉查尔，2000年。"野性引导，终于驯服,"2000年世界计量学会大会特稿1413，经济计量学会。手柄：RePEc:电子病历：wc2000:1413
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
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