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协整向量的迭代极大似然估计

作者

上市的:
  • 金英茂(Kim,In-Moo)

    (成均馆大学)

  • 乔恩·帕克。

    (莱斯大学和成均馆大学)

摘要

本文介绍了一种估计误差修正模型中协整向量的迭代方法。该方法在迭代一次或多次的情况下,为协整向量提供了渐近有效的估计。如果迭代到收敛,我们可以得到Johansen的最大似然估计。对于所有值1

建议引用

  • Kim,In-Moo&Park,Joon Y.,2005年。"协整向量的迭代极大似然估计,"工作文件2005年2月,莱斯大学经济系。
  • 手柄:RePEc:ecl:riceco:2005-02
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人:

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